不确定因素下的油库建设项目投资估算

摘要：本文主要通过蒙特卡罗模拟方法来定量地对油库工程投资估算进行不确定性分析，并预测在不确定因素影响下的工程投资估算范围。考虑各种不确定性因素对工程造价的影响，应用蒙特卡罗模拟方法原理来进行油库工程投资估算的不确定性分析并预测在一定置信水平下的包含了相应风险估值的工程总投资。

关键词：蒙特卡罗模拟；油库工程投资估算；不确定性分析

长期以来，我国的工程建设中普遍存在超投资现象，造成超投资的原因有多种，有决策阶段预测不准造成的，有设计阶段原因造成的，也有在工程实施阶段造成的。而在投资决策阶段，工程投资估算的合理性、准确性是投资控制关键的影响因素，工程投资的不确定性分析是指对构成工程投资的各个成本要素受到各种事前无法控制的外部因素变化与影响所进行的研究和估计。

1油库工程项目投资估算的内容

成品油库的主要功能是成品油存储及收发油作业，可分为几大功能区：卸油区、储油区、发油区、办公区、辅助功能区。油库投资估算包括如下主要内容。

1.1固定资产投资

油库的固定资产投资，包括工程费用和其他费用。（1）工程费用指油库工程项目的办公用房、泵房、消防泵房、化验及配电室、收发油作业区、储罐及场平等建筑物工程费，各种泵类、电器仪表等设备购置费，工艺管线等安装工程费。（2）其他固定资产费用，包括土地征用费、工程保险费、检验检测费等。

1.2无形资产

（1）无形资产，油库工程项目的无形资产指土地出让费。（2）递延资产，包括设计费、建设单位管理费、监理费、勘察设计费、培训费、联合试运转费等。（3）预备费:按固定资产投资额的一定比例算出的防止设计缺失或原材料涨价而预留的费用。（4）应列入总投资的建设期贷款利息及流动资金。

2蒙特卡罗模拟方法概述

蒙特卡罗模拟法（MonteCarloSimulation），也称模拟抽样法或统计试验法，是一种以数理统计为指导的模拟技术。它的原量是按一定的概率分布产生随机数的方法来模拟可能出现的随机现象。蒙特卡罗模拟法是概率分析中一种实用的方法。蒙特卡罗模拟法的基本原理及计算为：假定函数Y=f(X1，X2，…，Xn)，其中变量(X1，X2，…，Xn)的概率分布已知，通过直接或间接抽样取出每一组随机变量(X1，X2，…，Xn)的值(X1i，X2i，…，Xni)，然后按Y对于(X1，X2，…，Xn)的关系式确定的函数值Yi=(X1i，X2i，…，Xni)。反复独立抽样若干次，便可得到函数Y的一批数据Y1，Y2，…Ym，当模拟次数足够多时，便可得出与实际情况相近的函数Y的概率分布与其数字特征。

3运用蒙特卡罗模拟方法对油库工程投资估算进行模拟分析

在Excel中运用水晶球软件进行蒙特卡罗模拟，第一步，需在Excel中建立数学模型，用公式表示出各变量之间的关系。第二步，将输入的随机变量规定为假设单元,并为其设定一个适当的分布，软件中有预先设置好的概率分布形式可供选择，第三步，将输出变量规定为想要预测的单元，为其定义输入变量和输出变量间的数学模型或公式，最后，设定适当的模拟次数，进行模拟，输出模拟结果，并对结果进行统计分析。一般情况下，使用水晶球软件预测油库工程总投资包括下列步骤：（1）建立数学模型：选择模型的自变量Xi，如建筑安装工程费用、土地费、固定资产投资其他费、预备费等参数。并分别赋值或定义数学模型。（2）对第一步建立的数学模型中的影响因素，即建筑工程费、固定资产投资其他费、土地费等进行概率分析。（3）将输出变量定义油库工程总投资，为其设定数学公式，把累计概率分布映射到一个实数区间（0，1）上。（4）运行模拟，对输出结果进行分析。经过一定量次数的模拟计算后，对各次结果进行统计分析，做平均化计算，得到分布曲线，并检验其概率分布，估计其均值和标准差。利用水晶球软件对油库工程投资估算进行蒙特卡罗模拟计算时，油库工程投资估算计算模型如下：式中，Y：投资估算；Xi：分项工程费用（其中i=1,2…n）；Xj：其他费用；Xk：预备费；Xl：贷款利息。其中：Ci：分部分项工程单价；Qi：分部分项工程量。

3.1油库工程总投资构成要素的概率分布分析

影响油库项目总投资额的因素有很多，既有定量的分部分项工程，也有不定量的其他管理性费用支出，我们可以根据其变化，定义其分布。一般分部分项工程费用可以定义为三角分布，而影响油库项目总投资的不确定因素或者变量超过30个，我们可以规定其为正态分布。在Excel利用水晶球软件对各种油库工程总投资估算进行分析。第一步，规定预测单元，设定为“油库工程总投资；第二步，设定迭代次数。一般而言，迭代次数越多，模拟结果越精确。本案例设定迭代次数为3000次；第三步，运行模拟运算，在“运行首选”对话框内选择定义蒙特卡罗模拟。模拟结束后，在重叠图中定义置信水平(本案例中定义置信度为95%)，从而测算出油库工程投资估算范围。

3.2油库工程投资模拟运行结果分析

对案例油库投资估算重叠图进行分析可得到工程投资估算均值20101.75万元，中值20102.14万元，标准差5.29万元等。油库工程投资估算经过3000次迭代后，均值在2.01亿元范围内波动，变动跨度前后在600万元之间波动。设置不同的置信水平，会得到不尽相同的油库投资估算的取值范围。在考虑风险因素的情况下，案例油库工程投资估算有95%的可能性落在区间[19500~20700万元]。为保证油库工程项目的顺利实施，减少油库工程项目竣工后超投资估算的概率，综合考虑各方因素，可以将投资估算进行调整，通过蒙特卡罗模拟油库工程投资估算，将风险因素较大的分项工程费用调高一些，当投资额定于70%左右的概率容易实现。

4结论

蒙特卡罗模拟方法在确定风险性造价研究中的具体应用，利用风险模拟软件进行风险造价分析，投资估算采用蒙特卡罗风险分析确定出风险性投资估算费用中，并进行敏感性分析找出关键因素，在油库工程可行性研究阶段利用分析出的关键因素并结合各分项工程变动幅度来模拟出油库工程项目的投资估算控制价和EPC总承包的招标报价栏标价，为招标方和投标方决策提供理论支持。

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作者:高宇飞 单位:中国石油天然气股份有限公司内蒙古销售分公司