程序化交易精选(九篇)

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第1篇：程序化交易范文

>> 程序化交易浅析 期货程序化交易设计研究 程序化交易简析（二） 浅析期货程序化交易 程序化交易策略的创新 程序化交易之客观交易时代来临 期货市场中程序化交易的应用策略分析 程序化交易与市场微观结构的案例分析 四周法则在期货程序化交易中的实用性分析 基于技术分析指标组合的程序化交易模型研究 中国商品期货程序化交易策略研究 小米正式程序化广告交易平台 TRIZ的程序化特征分析 初中数学典型问题的程序化设计及其应用分析 高压外绝缘试验环境修正及其程序化 安全医疗程序化操作模式探讨 变电站的程序化操作实施分析 一种组合型架构的期货程序化交易系统 国内资本市场程序化交易警钟敲响 浅谈用程序化操作降低人为误操作的风险 常见问题解答 当前所在位置：l.

[5] 叶振军.金融信息安全：模型、方案与管理策略研究[D].天津大学，2008.

[6] 张雪松. 程序化交易简析（二）[J].商品与质量，2012，35：11.

[7]高洋.外汇交易操作风险分析[J].内蒙古财经学院学报，2005，02：23-25.

基金项目：

国家自然科学基金面上项目（60873202）北京市自然科学基金面上项目（4132011）。

作者简介：

第2篇：程序化交易范文

关键词程序化交易模型；MACD指标；KDJ指标；平稳性检验.

中图分类号F830.91 文献标识码A

Research on Program Trading Strategies Based

on Combination of Technical Analysis Indicators

LIU Wei1，2，SHEN Chungen1，2

（1.Shanghai Finance University， College of Statistics and Mathematics， Shanghai201209，China；

2.Shanghai Laboratory of Financial Information Technology， Shanghai University

of Finance and Economics， Shanghai200433，China）

Abstract Program trading provides the new opportunities for the development of the technical analysis methods. This paper utilized the technology indicators， established program trading strategies based on combination of indicators， discussed the theoretic basis of the trading strategy， and verified the stability performance and the considerable income of the strategy by the empirical analysis， which provides a new idea for the research on program trading model.

Key words Program Trading Model； MACD， KDJ； Stationary Test

1引言

程序化交易（Program Trading，又称“篮子交易”，Basket Trading）是现代证券交易方式的重大创新.程序化交易经常与量化交易、算法交易、高频交易等概念同时出现.一般来说，量化交易范围最广，且当前多为程序化交易.算法交易和高频交易则属于程序化交易的分支并各有侧重.根据证券监管部门有关文献定义，对于以构建个性化的交易模型为基础，按照一定交易规则和参数约束，由计算机系统根据模型设定的触发条件所给出的交易指令、快速自动买入或者卖出特定数量和特定品种的投资标的的交易行为，都称为程序化交易.

近年来，程序化交易在美欧市场广泛应用于对冲基金、共同基金等大型机构投资者及做市商，极度频繁的交易和微小价差是他们盈利的诀窍.文献[1]提出，美国已有超过90%的对冲基金在纳入程序化交易技术.另据统计，截至2010年底，程序化交易已占据超过70%的全球金融交易市场[2].

程序化交易在国内出现较晚，国内的行业和学术界大多关注程序化交易的模型开发、系统设计等机理研究.文献[3]中基于高频数据建立了华夏上证ETF50和华安上证180ETF的套利策略.文献[4]中利用MACD技术分析指标创建了高频交易模型.文献[5]中研究了程序化交易系统的检测和优化.

经济数学第 32卷第3期

刘伟等：基于技术分析指标组合的程序化交易模型研究

目前，国内程序化交易策略一般存在于程序化交易平台提供的交易软件，如中金所报备的交易软件“金世达”“快”“一键通”等.另一种存在形式是证券公司、期货公司、投资公司以及私募基金等自行研发的交易算法.以上两种方式均涉及商业机密，故交易策略一直是程序化交易的“黑匣子”.针对始于今年六月中旬的股市大幅震荡行情，证券、期货市场监管层出台一系列措施，继中金所宣布调整交易手续费、增加申报费之后，沪深交易所修改融资融券规则，将融券卖出和还券环节操作从“T+0”修改为“T+1”.这些维稳救市的举措直接指向程序化交易，引发了各界广泛讨论.如何正确认识程序化交易机制，正确评价其市场影响，是摆在市场监管部门面前亟需解决的问题.利用程序化交易原理，创建技术分析指标组合，给出指标组合盈利的具体模式，并对策略原理加以探讨，从理论角度探求程序化交易策略的设计机理，以期为程序化交易的学术研究做出有益的探索.

2技术指标简介

2.1MACD指标

MACD称为指数平滑异同平均线，用快的移动平均线减去慢的移动平均线.令t时刻的价格为St，周期参数为m，n，p，MACD指标的基本计算公式：

EMAnt（St）=2n+1∑n-1i=0（n-1n+1）iSt-i

DIFFt=EMAmt（St）-EMAnt（St）

DEAt=EMApt（DIFFt）

MACDt=DIFFt-DEAt

在实际应用中，MACD从负数转向正数是买入信号；MACD从正数转向负数是卖出信号；MACD以大角度变化，表示快的移动平均线和慢的移动平均线的差距非常迅速的拉开，代表了一个市场大趋势的转变.由于MACDt并不平稳，本文参考文献[6]的做法，利用指数移动平滑后的指标EMA（MACD）t进行策略设计，增加一个参数q[6].具体原理见后文.

2.2KDJ指标

KDJ指标又叫随机指标，通过一个特定的周期（常为n日、n周等）内出现过的最高价、最低价和最后一个计算周期的收盘价三者之间的比例关系，计算最后一个计算周期的未成熟随机值RSV，然后根据平滑移动平均线的方法来计算K值、D值与J值，并绘成曲线图来研判股票走势.令周期参数分别为n，M1，M2，计算公式具体为：

RSVnt=Closent-LowntHighnt-Lownt×100，

Knt=RSVnt+（M1-1）Knt-1M1，

Dnt=Knt+（M2-1）Dnt-1M2，Jnt=3Knt-2Dnt.

在实际应用中，D大于70时，行情呈现超买现象；D小于30时，行情呈现超卖现象；K线突破D线时，为买进信号；K线跌破D线时为卖出信号；随机指标与股价出现背离时，一般为转势的信号；K值和D值上升或者下跌的速度减弱，倾斜度趋于平缓是短期转势的预警信号.DJ同时也融合了动量、强弱和移动平均线三方面的内容，具有很强的综合性.J线的实质是对K值和D值的乖离程度的反映，从而先于KD值找出市场的头部或底部.J线连续几个周期保持在100以上说明可能形成一个阶段性头部，反过来，J线连续几个周期低于0，说明可能形成一个阶段性底部.因此，J线可以这样被用于交易，下跌100时卖出，上穿0时买入.

3模型设计原理

MACD作为趋势指标，比通常的移动平均线组合指标更精确，更能体现趋势的变动，而KDJ作为敏感性较高的震荡指标能更好的捕捉趋势变化.常规的技术分析是在不同的市场情况下视市场当前性质来选择所要用的指标，而该模型组合二者的目的是为了敏感捕捉单边趋势的丰厚利润.

下述模型所用指标参数均是基于以上原则，保证模型既能过滤掉市场噪音，又能抓住趋势改变较大、较强烈的、较极端的市场机会.

4交易模型及盈利表现

基于单个指标的程序化交易模型已有文献探讨，本文将建立由两个指标组合构建的交易模型.为了更清晰的说明交易模型，本文以沪深1403（IF1403）和沪深1406（IF1406）为研究对象开展实证分析，在此过程中介绍指标参数的选择原则及盈利表现.

本文涉及的数据包括沪深1403（IF1403）2013年7月22日9：16到2014年1月7号15：15的60s数据，共30 780个数据；沪深1406（IF1406）2013年10月21日9：16到2014年1月7号15：15的60s数据，共15 120个数据.以上数据均来自Wind资讯金融终端.鉴于更高频率的数据（通常为机构占用且不公开）不易获取，以下策略是在分钟数据的基础上制定的.此策略能否在更高频率的数据中获利，还有待进一步的研究和验证.

4.1建仓平仓规则

单品种初始分配资金100万，开仓时使用全部资金；当与开仓资金相比亏损达到10%，在本周期收盘价处进行平仓；交易费率买入、卖出均为0.002 5%，期货保证金为12%.

4.2交易策略

当KDJ发出买入信号且EMA（MACD）发出卖出信号时开仓，当KDJ、EMA（MACD）同时发出卖出信号时平仓.若达到上述止损条件则平仓.

其中，EMA（MACD）指标的买入信号为EMA（MACD）线上穿0点，卖出信号为EMA（MACD）线下穿0点；KDJ指标的买入信号为J值上穿0点，卖出信号为J值下穿100点.EMA（MACD）指标的参数设置为m=12，n=72，p=12，q=3.KDJ指标的参数设置为n=4，M1=M2=6.

IF1403的成交时点及相关收益情况如下表1，表2所示.

总结IF1403和IF1406的成交时点及相关收益情况，EMA（MACD）和KDJ指标组合对IF1403提供了有18个交易点，对IF1406提供了14个交易点，盈利的综合情况如表3所示.

5交易模型的理论基础

上述EMA（MACD）和KDJ指标组合具有较好的盈利表现，这种情形是否稳定还需要证明盈利过程的平稳性.因为平稳性是随机过程的重要特征，基于平稳性才能根据随机过程过去和现在信息预测随机过程未来趋势.故只有证明过程具有平稳性质，才能确定以上盈利的发生并非偶然.由于2个指标的计算均涉及每个周期的收盘价，需对价格序列进行模型假设，文献[7]针对股价服从Levy过程进行了检验.基于实际股价数据的表现，本文借鉴文献[4]的提法，考察更一般的假设问题：

H0：价格的对数增量过程不平稳；

H1：价格的对数增量过程平稳[4]

利用Augmented DickeyFuller检验、McKinnons's 检验、PhillipsPerron检验对股指期货IF1403、IF1406的观测数据的对数增量过程进行检验，检验结果如表4所示.

通过检验的P值，可在0.01的显著性水平下认为观测数据的对数增量过程是平稳的.需要说明的是，ADF检验和P-P检验方法解决的是弱平稳或强混合平稳时间序列数据的平稳性验证问题，本文给出以下假设：

H0：价格的对数增量过程非弱平稳；

H1：价格的对数增量过程弱平稳.

本文在拒绝H0的情形下，假设价格数据模型为：St=ePt ，其中Pt 为增量弱平稳过程，即Pt的一阶差分过程弱平稳.若将假设条件进一步严格化，例如将弱平稳换成强平稳，则股价在服从BlackScholes模型、随机波动率模型、GARCH模型、levy过程等情形下，上述技术指标过程的强平稳性已得到证明[7-10].本文放宽假设条件，基于Pt增量的弱平稳假设考察两个指标过程的弱平稳性.

其中，EMA（MACD指标短周期参数为n，长周期参数为m，长短期差值DIFF指数移动平均步长为p，DIFF与DEA差值的指数移动平均步长为q，具体公式如下：

DIFFt=2n+1∑n-1i=0（n-1n+1）iSt-i

-2m+1∑m-1i=0（m-1m+1）iSt-i

=2n+1∑n-1i=0（n-1n+1）iePt-i

-2m+1∑m-1i=0（m-1m+1）iePt-i，

DEAt=2p+1∑p-1i=0（p-1p+1）iDIFFt-i ，

Difft=DIFFt-DEAt，

EMA（MACD）t=2q+1∑q-1i=0（q-1q+1）iDifft-i.

KDJ指标中RSV周期参数为n，K值的指数移动平均步长为M1，D值的指数移动平均步长为M2， 具体公式如下：

RSVnt=

ePt-min （ePt，ePt-1，…ePt-n+1）max （ePt，ePt-1，…ePt-n+1）-min （ePt，ePt-1，…ePt-n+1）

×100

Knt=RSVnt+（M1-1）Knt-1M1，

Dnt=Knt+（M2-1）Dnt-1M2，

Jnt=3Knt-2Dnt.

分别利用IF1403和IF1406的实际观测数据，计算以上2个指标.利用平稳性检验方法，指标的平稳性检验结果如表5所示.

6结论

我国证券市场还不具备全面铺开程序化交易的条件，但自股指期货推出，这种新型交易模式就已被国内投资者关注.从最初的期货交易者到如今绝大部分金融机构，程序化交易的规模发展迅速，其市场影响也逐步显现.面对程序化交易风险，成熟资本市场的监管制度相对完善，但异常交易事件时有发生，在此背景下其金融衍生品市场仍然蓬勃发展，这与国外学术界对程序化交易深入研究以及国外投资者对程序化交易广泛认同的大环境密不可分.相比之下，国内学术界关于程序化交易的探讨还相对薄弱，更多结合国内市场实际的研究还有待进一步展开.

建立了修正MACD指标和KDJ指标的组合策略模型，对股指期货的分钟数据进行了实证研究，并对指标组合的弱平稳性加以检验，结果表明该组合策略具有弱平稳性，可期望获得稳定收益.随着信息技术的发展，高频数据记录时间间隔逐渐缩小，我们将在更高时间频率上讨论技术指标组合的盈利模型，并在此基础上探索程序化交易的策略机理，以期为我国金融衍生品市场的风险管理提供有益借鉴.

参考文献

[1]Leinweber DAVID J. Stupid data miner tricks overfitting the S&P 500 [J]. The Journal of Investing， 2007， 16（1）： 15-22.

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[3]刘伟，陈敏，梁斌.基于金融高频数据的ETF套利分析[J].中国管理科学，2009， 17（2）：1-7.

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第3篇：程序化交易范文

359

2015-4-6

投资者报

近20年来，随着金融信息化建设的不断完善以及金融工程学和金融数学理论的不断发展。量化交易逐渐从幕后走向台前，逐渐被广大投资者认识、接受。据统计显示，在美国的证券市场中有60%的指令是由程序发出的，占比十分可观。

从国内外历史经验上看，量化交易的持仓周期一般较短，频繁地进出操作，要求交易标的必须具有良好的流动性，并且价格波动较大以便获利。

期货合约作为交易所上市的标准资产，往往具有极好的流动性，而且支持做空和T+0结算，交易手续费低廉，是量化投资的理想对象。如国外的标准普尔500指数期货、美国国债期货、布伦特原油期货，国内的股指期货、塑料、白糖、PTA期货等，都是量化交易者青睐的交易标的。

几种典型的期货量化交易策略

经过20余年的发展，期货量化交易的理论和实践有了较大的发展，诞生了多种不同思路的量化交易策略。

1. 期货期限套利策略

期限套利是最常见的期货套利策略，赚取现货和期货的瞬间价差，以股指期货为例，当沪深300股指期货价格显著高于现货时，可以做空股指期货，同时买入沪深300一揽子股票，等待价差减小后将期货和现货头寸平仓。同样对于商品期货，也可以有类似的期现套利操作。笔者在实际应用这种策略操盘时发现，当基差扩大至30基点和负基差时，可明显观察到有大量套利盘平仓。

采用这种策略操作存在的问题是，虽然套利策略相比单边投机策略风险较小，但若期货和现货价差继续扩大，则头寸将面临损失。另外，一手股指期货对应的是100万元左右的现货资产，加上股指期货的保证金，一个套利头寸的建仓成本在115万元左右，仅适合资金量较大的投资者。

2. 跨品种统计套利策略

在期货市场往往存在统计相关性较高的期货品种，如大豆和豆油、豆粕，原油和塑料，菜籽油和菜粕等等。若当前价差显著大于或者小于历史水平时，可以建立头寸，等待二者的价差恢复到正常水平。与期限套利相同，统计套利也面临着当价差扩大后头寸面临损失的风险。

3. 趋势跟踪类策略

与主观交易经常预测未来行情走势不同，趋势跟踪类策略往往不预测也不预见，它们以价格为基础，每当价格有所变动发出趋势信号时，就跟进追涨杀跌。比较经典的趋势跟踪型策略有均线交易系统、MACD交易系统、布林带交易系统等。量化交易员往往使用不止一个指标来识别趋势，并利用多种过滤方法来过滤虚假信号，提高胜率。

4. 事件驱动型量化交易策略

随着自然语言处理和数据挖掘技术的不断增长，出现了基于舆情挖掘的交易策略，量化交易者的服务器会在互联网搜索任何与该期货合约有关的文本的信息，基于搜集到的信息判断该合约在短期内的价格走势。

5. 高频交易策略

随着计算机技术和网络技术的不断发展，传统基于K线交易系统的交易速度，已经无法满足量化交易者的需求。从而产生了以Tick数据为单位的高频交易策略，现有的高频交易策略包括自动做市，订单流跟踪，统计套利等。高频交易成功的关键在于交易速度，为了追求极致，高频交易者往往不惜花重金在期货交易所周边购置服务器，以图达到最快的交易速度。

主观交易VS程序化交易

关于主观交易和量化交易孰优孰劣的问题一直是投资界争论的话题。从经验上看，若交易方法得当，辅以不错的手气，主观交易往往能在短时间内带来巨大的收益，但是由于投资者在主观交易中经常违背交易纪律，不能做到坚决的止盈和止损，“净身出户”的例子屡见不鲜。

与主观交易不同，量化交易的交易纪律是由计算机程序保证的，若价格运行到程序设定的止损点位时计算机会坚决止损，不会出现主观交易者常犯的“死扛等反弹”的情况，其收益曲线一般较主观交易者更为稳定。除了维护交易纪律，量化投资者对比主观人工交易者还有以下几点比较优势：

1. 体力与精力

受制于体力和脑力，主观交易者无法时刻保持最旺盛的精力，进而影响交易绩效。而且当前三大商品期货交易所纷纷推出了夜盘交易，这更对主观交易者的脑力和体力提出了严峻挑战。

2. 交易速度与滑点

主观交易者在投资决策前需要用肉眼收集相关信息，进行思路整理，进行必要的计算，最后打开软件下单，即使是最富有经验的交易员完成这一系列动作平均也需要5秒左右的时间，对于以日内短期交易为主的期货交易来说，5秒延迟的滑点成本巨大，严重影响交易绩效。而由计算机执行的量化交易从收集信息到执行交易，仅仅需要毫秒级别的时间，滑点成本显著小于主观交易者。

3. 理性与感性

按照行为经济学的理论，投资者在投资活动中存在各种认知偏差。如损失厌恶偏差，自确认偏差、参照点偏差、过度自信偏差、后悔厌恶偏差等等，这些负面的认知偏差往往令主观交易者在金钱与身体上面临双层煎熬，而计算机执行的量化交易显然无需考虑此问题。

近日，微量网和国内某媒体合作举办了“首届全国期货全明星人机大战实盘争霸赛”，通过对比主观交易组和程序化交易组的成绩我们发现了有趣的结果。大赛排名前十名的选手中主观交易和程序化交易各一半，其中前3名全部都是主观交易选手，但在11名到50名的选手中，程序化组的选手却占到70%以上，而且即使排名靠前的主观交易选手大都是身经百战，程序化交易选手的平均回撤率也显著小于主观交易选手，达到8%之多。

量化交易发展空间巨大

2005年之后，伴随着量化投资的传播，程序化交易开始出现在内地市场。在开始阶段，量化交易主要利用模型辨别交易信号，并以手工下单为主。

2010年股指期货推出后，由于市场流动性好，交易信号明显，成为程序化交易的主要标的，但参与量化交易的仍然以机构投资者居多。2011年至2012年，市场上涌现出文华财经、交易开拓者、天语等交易软件，他们大多使用简单，上手容易，推动了程序化交易的普及，使采用程序化交易的投资者数量快速增加。2012 年开始，随着期货资管的开闸，私募基金开始大量利用程序化交易参与到期货市场中，程序化交易技术和成交量均得到飞速发展。

第4篇：程序化交易范文

论文键词 刑事简易程序 控辩交流 控辩对抗

新刑诉法增设了庭前会议、关键证人、侦查人员出庭作证，扩大了律师在取证、会见、阅卷等方面权利以及增设了简易程序案件检察机关应当派员出庭等规定，体现了我国刑事诉讼构造中控辩平等交流与对抗理念的确立与完善。新刑诉法实施前，简易程序是控辩交流与对抗的薄弱环节，新刑事诉讼法颁布后，如何使简易程序公诉人出庭不流于形式，切实保障简易程序中的控辩交流与对抗，是亟待解决和规范的问题。

一、刑事简易程序的开展模式

在新刑诉法实施前，中国司法实践中有三种审判程序，即适用轻微刑事案件的简易程序，适用被告人认罪案件的“普通程序”，以及适用于被告人不认罪案件的普通程序。 从新刑诉法第208条、209条就简易程序的适用范围规定来看，理论上讲，目前实践中的轻微刑事案件和被告人认罪案件的“普通程序”大部分都可以适用简易程序审判。

基于犯罪嫌疑人对适用简易程序后果的认知水平以及庭审适用简易程序审理的有效率考量，新刑诉法实施后，应当对可能判处犯罪嫌疑人三年以下有期徒刑的轻微刑事案件和被告人认罪案件的“普通程序”适用不同模式的简易程序。因控辩关系是诉讼制度和程序设计的核心，所以上述两类案件简易程序模式是否相同主要取决于控辩交流和对抗的内容与形式。

二、控辩交流模式的选择

（一）控辩交流维度和深度的把握

现行轻微刑事案件中的控辩交流仅限于对犯罪嫌疑人权利告知和犯罪嫌疑人对指控事实是否有异议的确认，即使有辩护律师的案件，鉴于案件事实清楚、法律适用明晰，辩护律师庭审前除了会见和阅卷外，并无与控方交流其他内容的意愿性。新刑诉法实施后，现行轻微刑事案件的控辩交流范围和力度都要有所加大。首先，控方依法不仅应当确认犯罪嫌疑人对指控的犯罪事实没有异议，而且要确认犯罪嫌疑人对适用简易程序没有异议。原因在于，根据新刑诉法规定犯罪嫌疑人对适用简易程序没有异议是可以适用简易程序审判的前提性条件，那么控方对其建议适用简易程序的案件就必须向犯罪嫌疑人确认。而在新刑诉法实施前，根据2003年最高人民法院、最高人民检察院、司法部《关于适用简易程序审理公诉案件的若干意见》的规定，向犯罪嫌疑人确认是否同意适用简易程序并不是检察机关建议适用简易程序的应当性和前提性要求。实践中，只要是犯罪嫌疑人认罪，可能被判处三年以下有期徒刑且无不适用简易程序的情形，检察机关就可以建议适用简易程序。当然，有些检察机关为了确保建议适用简易程序的成功率，在检察机关提讯中会向犯罪嫌疑人确认是否同意适用简易程序，但这并非其义务。其次，新刑诉法实施后，控方告知的内容有所拓宽，控方必须告知犯罪嫌疑人适用简易程序的有关法律规定。原因在于，既然要确认犯罪嫌疑人对适用简易程序是否有异议，就必须告知犯罪嫌疑人适用简易程序的法律规定，否则就不能确定该确认结果是否是犯罪嫌疑人的真实意思表示。这将决定新刑诉法对犯罪嫌疑人程序选择权的立法设置是否能够得到司法实践的保障。

现行“普通程序”被告人认罪案件，尽管犯罪嫌疑人也对犯罪事实无异议，但鉴于其可能被判处的刑期在三年以上，为了获取相对从轻或减轻的量刑，犯罪嫌疑人本人或者其辩护律师会对犯罪事实的细节、犯罪情节及法律适用比较重视，因而会在庭审前积极提交有关证据线索、辩护意见等。新刑诉法实施后，该类案件即便归类为简易程序案件，其控辩交流维度和深度亦应当有别于轻微刑事案件，原因在于：一是该类案件可能被判处的刑期相对长，犯罪嫌疑人决定是否适用简易程序的谨慎度有所提高；二是该类案件即使适用简易程序，其在法院的审结期限也有别于轻微刑事案件，部分犯罪嫌疑人想利用简易程序审判以尽量减少刑期内在看守所羁押时间的期待并不一定能够顺利实现；三是该类案件证据数量、类型或者事实情节可能较多，简易程序所省略的庭审流程，可能影响犯罪嫌疑人对事实疑点的交锋机会，如果在庭审前不对其适用简易程序与否进行详尽的权利、义务告知，可能影响控方建议适用简易程序的成功率，庭审中犯罪嫌疑人极有可能中途否定适用简易程序，从而影响司法成本。

因此，为了提高控方建议适用简易程序的成功率，减少庭审中简易程序转普通程序的概率，节约司法资源，控方必须根据适用简易程序的模式选择不同，制定不同的控辩交流内容。对现行“普通程序”被告人认罪案件，其告知范围和内容除了上述轻微刑事案件的告知内容外，还应当将适用简易程序的庭审流程规定、适用普通程序的庭审流程规定以及两种程序对其庭审权利的影响进行告知。如果犯罪嫌疑人无辩护人，控方甚至应当将案件的证据形式和证明内容进行提前告知。同时，对“普通程序”被告人认罪案件，控方应当尝试在讯问犯罪嫌疑人、听取辩护人意见的环节将案件定性等问题进行交换意见，以确认犯罪嫌疑人对部分定罪证据是否有质证的意愿，以决定控方是否建议适用简易程序。

（二）控辩交流形式的设置

控辩交流的范围和深度不同，将直接决定轻微刑事案件和“普通程序”被告人认罪案件控辩交流的形式。

轻微刑事案件和“普通程序”被告人认罪案件在控辩交流形式上可能存在根本性差异的点在于庭前会议程序。新刑诉法第182条第2款规定了庭前会议程序，但并未对庭前会议的适用范围、效力、参加主体等问题进行细化规定，缺乏可操作性，在新刑诉法具体实施过程中必须予以详细规定。

目前，基于轻微刑事案件证据相对少而简单以及庭前会议提高诉讼效率的目的性考量，理论界的倾向性观点是庭前会议不适用于轻微刑事案件。但庭前会议是否适用于“普通程序”被告人认罪案件现存在一定争议。持否定观点的人认为庭前会议是为了法庭审理能够集中精力对争议证据进行重点调查、质证以提高庭审效率，“普通程序”被告人认罪案件中的争议证据少，即使不举行庭前会议庭审效率也不会受影响，适用庭前会议是“画蛇添足”，提高了司法成本，有违立法本意；持肯定观点的人认为根据法条规定，庭前会议是审判人员就与审判相关的问题了解情况和听取意见，鉴于“普通程序”被告人认罪案件可能被判处的刑期在三年以上，且是合议庭审判制，为了法庭审理准确、有效、快速进行，审判人员可以决定是否适用庭前会议。从简易程序兼顾司法公正与效率的角度考虑，“普通程序”被告人认罪案件是否适用庭前会议，要根据个案情况由人民法院与人民检察院在综合评定商议后决定。由此，在庭前会议是否适用于“普通程序”被告人认罪案件尚无定论的前提下，两种简易程序实践模式的控辩交流形式可能存在较大差异。

退一步讲，即使“普通程序”被告人认罪案件不是必须适用庭前会议或者不适用庭前会议，其控辩交流形式依然要有别于轻微刑事案件。从上述已论证的“普通程序”被告人认罪案件要告知的范围和内容来看，超出轻微刑事案件告知范围的庭审流程告知、证据内容告知以及定性意见交流，必须以特定平等交流形式进行。此形式既要根据犯罪嫌疑人有无辩护人来确定，又要根据交流内容的不同而调整。如果“普通程序”被告人认罪案件无辩护人，控方对证据形式、内容和定性意见的交流可能是以讯问笔录的形式进行，而在有辩护人的情况下，基于辩护人对刑事法律知识谙熟的事实，控方可以省略对证据形式和证明内容的告知，可能只需以约谈辩护人签署制式文件的方式确认，以减少交流的时间成本。

三、控辩对抗模式的构造

新刑诉法关于适用简易程序的有关规定，使得轻微刑事案件中的控辩对抗相较于以前更加合理、完备，而部分“普通程序”被告人认罪案件适用简易程序后其控辩对抗形式相对简化。

（一）轻微刑事案件控辩对抗形式的完善

新刑诉法实施前，对轻微刑事案件检察机关普遍不出庭公诉，简易程序的庭审并不具备控辩对抗的构造。对于被告人是否构成指控犯罪，法庭并不进行调查和辩论，而是尊重控辩双方已有的合意，直接作出有罪判断；对被告人的量刑，法庭无法听取公诉方完整的指控意见，通常也难以获得辩护人意见，而被告人鉴于法律知识所限也无法提出有意义的辩护意见，法庭只有单独依据案卷材料做出量刑裁决，因此，整个庭审的控方角色是由中立方担任裁断任务的审判员完成，其控辩对抗构建并未形成。

新刑诉法实施后，虽然轻微刑事案件依然是简易程序审理，但检察机关必须派员出庭，而且经审判人员许可，被告人及其辩护人可以同公诉人互相辩论，从而使得控辩对抗形式发生了本质性变化。首先，检察机关派员出庭使得控辩对抗形式成立；其次，赋予辩方与控方的辩论权，使得控辩对抗有了程序上的保障；再次，控方角色从担任裁断任务的审判员身上剥离后，才可能激发审判员为查清案件有关情节引导控辩双方进行对抗，同时辩方也无因担心得罪审判员而不敢辩护的顾虑，从根本上消除了控辩对抗的心理障碍。

为迎接新刑诉法的实施，部分检察机关已经开始实践简易程序派员出庭，其主要的庭审模式是对被告人的犯罪事实，举行形式上的法庭调查不做法庭辩论，侧重量刑方面的法庭调查和法庭辩论，但量刑方面的法庭调查和法庭辩论过于简单，缺乏统一规范性。主要问题在于：一是重定罪轻量刑的控方一般只强调法定量刑情节和退赃情节的举证，未全面、深入考虑是否初犯、偶犯等其他酌定量刑情节，或者是忽略了对被告人有利情节的重视，而律师辩护率低的被告方更无法提出全面的量刑证据和辩护观点；二是量刑辩论缺乏针对性，控方在量刑辩论中一般只发表量刑时应予以适用的法律条款，或者是提出原则性意见，不提具体的刑种和幅度，基于此辩论基点，辩方便不可能提出更为具体的辩护意见，那么对于三年以下的轻微刑事案件，其量刑辩论的作用和意义则大大降低。因此，新刑诉法实施后，对轻微刑事案件的量刑调查和辩论应当制定相应的规范，以确保简易程序公诉方出庭价值的实现，否则其控辩对抗模式的构建仅是提高了司法成本，并无益于被告人权益的保障和公平、公正的实现。对此，公诉方在量刑时，要说明相对具体的事实和理由，而不是直接给出情节和结论；应当在法定量刑情节之外，全面、细致的出示有关酌定量刑情节；量刑建议的范围也应相对具体，例如法定刑为三年以下有期徒刑的简易案件，量刑建议范围一年过于宽泛，建议可以缩短至半年以内。审判员在庭审中也应当引导辩方积极进行量刑辩论，在判决书中应当明确对控辩双方量刑意见的采纳与否。

（二）部分“普通程序”被告人认罪案件适用简易程序后其控辩对抗形式的简化

在新刑诉法实施前，“普通程序”被告人认罪案件庭审中的控辩对抗在形式上是相对完备的。新刑诉法实施后，如果部分“普通程序”被告人认罪案件适用简易程序，其控辩对抗形式将被简化，庭审流程的简化虽然不会影响控辩对抗形式的存在，但会对控方其他方面的工作造成一定的影响。一是加重了控方审查起诉中的告知与交流任务，否则其建议适用简易程序的成功率将可能大大降低；二是控方要提前做好被告人当庭申请将简易程序转为普通程序的应对预案，如当被告人对犯罪事实有意见或异议时，及时以当庭讯问或者是证据体系阐释的方式使得被告人明白其对犯罪事实异议不影响对犯罪行为是否成立及犯罪性质的认定，确保简易程序的继续适用，否则将可能使得部分案件简易转普通，走两次起诉流程，加大办案压力；三是此类案件被告人的上诉率可能上升，原因在于当法院判决与被告人的预期存在差异时，被告人可能会将原因归结于法庭审判流程的简化，从而期待二审的改判。

第5篇：程序化交易范文

论文关键词：国际贸易链 贸易便利化 订货 通关 结算

贸易便利化是指简化货物通关程序，使国际贸易手续的处理效率提高。贸易便利化不只是海关程序的现代化，从一个贸易者的角度来看，一笔业务通常从订货开始，当买方收到货物和卖方收到货款的时候一般认为业务结束。

如果单纯从运输、通关和银行某一环节看，在这一环节由于复杂的手续导致的货物或货款的延误好像对买卖双方的成本没有特别大的影响。但是，我们不能把贸易交易的环节分割开来孤立地看他们的影响，因为可能由于运输的延误会导致通关延误，银行手续的延误可能会导致运输或通关的延误等，所以必须把整个贸易交易的环节作为一个链条来看。 贸易链从订货开始，然后是运输，最后是货物支付。在每一个环节中都有很多具体的不同的程序和制度，这些程序和制度必须要保持高效的运行。整个贸易环节涉及各种参与者，使得贸易程序变得非常复杂。

订货/备货环节的贸易便利化措施 在托运人把货物装运并送达货物目的地之前，该环节的参与者们需要准备大量的行政和程序上的文件，这些文件和程序在不同的国家差别非常大。在很多情况下，遵守这些行政贸易程序对双方政府机构和贸易公司来说，既无必要，也造成了资源浪费。这一环节便利化涉及以下几个方面：

(一)单证简化 简化是该环节关注的最重要的问题之一。根据APEC的研究，在一笔标准的贸易交易中，平均需要完成40个单证。在单证处理方面，据美国国际贸易文件委员会统计，1971年，美国出口方面每一笔交易单证处理成本平均为375.77美元，占出口总价值的7%;进口方面每一笔交易单证处理成本为320.58美元，占进口总价值的1%-2%。与美国相比，许多国家在单证处理方面有着更加繁琐的规程。除了单证本身需求外，有些发展中国家还要求政府机构在单证上盖上规定的不同颜色的章，耗费了进出口商大量的时间和精力。降低政府对进口和出口单证规定的必要数量，以及废除在单证上签字和盖章的必要条件等是在单证手续方面进行贸易便利化的主要任务。

(二)单证标准化 单证简化将使政府部门处理单证更加容易，同时，可以使交易者根据信息正确地缴税。而标准化可以使交易双方提升交易效率并降低成本，还可以更有效地预防腐败行为。这一环节贸易便利化的措施包括：单证文本的格式、纸张的尺寸、目录和单证的数量都可以按照联合国标准合理化、标准化;在信息交流中使用国际标准;使进口和出口单证具有更多的兼容性，针对不同国家的进口和出口尽量使用相同的单证等。

(三)信息化 许多国际贸易程序越来越信息化，这个过程比较缓慢，但却是非常必要的。然而信息化需要具备一定的基础条件，如果不具备相应的条件而实施较高程度的信息化，不仅会造成浪费，也达不到期望的效果。因此应从最基础做起，首先至少能从商业领域获得关键数据信息。这一环节贸易便利化的主要任务是：提高电子数据传输能力;执行国际标准，如EDI国际标准;创建网络数据库中心，并且具有查找数据库信息及下载国际单证和数据的功能等。

(四)制度公开 在国际贸易交易过程中一个普遍的问题是，公司很难获得相关法律和程序的正确信息。这不仅妨碍了进口和出口贸易，而且意味着外国公司也很难在这些国家投资。同样，我国国内出口商也面临类似的情形，即得不到相关出口方面的信息。

这个环节的贸易便利化措施主要包括：政府在贸易管理方面的法律、规章、行政命令和其他程序应该以一种容易的、可见的数据和信息内容向所有的参与者公开，并就相关的变化，进行提前通报;政府机构还应该公开提供有关类似贸易指南的信息等。 运输环节的贸易便利化措施 运输一般都是市场化运作，政府参与很少，但在某些方面还需要政府干预和管理，如对交通工具的技术要求、有关运输船员的规定、驾驶员的合格要求、检查费用等，需要政府做好贸易便利化的工作。运输这一环节的贸易便利化不仅仅围绕货物的流动，还包括运输过程中对运输设备、运输方法的要求以及人员素质方面的规定。

(一)港口管理 简化进出港报告手续，协调港口管理工作，可以提高港口管理效率。这一环节主 要的协调措施有：改革船只进出港的报告手续和改进在港口处理物流的信息需求;向私营企业开放港口的运营，允许私营企业介入港口管理，协调海港作业各方之间的工作等。

(二)运输技术的标准化 对于政府部门在运输方面的便利化，很大程度上取决于技术要求的一致，最好参照国际标准，这样可以保证物流的顺畅。这一环节贸易便利化任务包括：统一对交通工具的技术要求;免除对交通工具驾驶员的不必要的签证手续;使用统一的国际规则，统一在运输环节中的各种费用、关税和其他一些限制措施;在海运方面，统一针对船员和乘客的有关规定等。运输环节的贸易便利化会给内陆的、岛屿国家带来更显著的利益。

据世界银行的研究表明，在这些国家中，许多属于世界上最不发达的国家，其经济发展很大程度上依赖于高效率的运输规则。然而，内陆国家受到异常高的运输成本的制约，使进口产品的价格居高不下，大大降低了这些国家参与国际贸易的可能性。 通关环节的贸易便利化措施 在这一环节中，存在大量的行政要求和程序条款，通关成本相当高。据SWEPRO统计，1985年瑞典通关成本占其总货物贸易总价值的8%;1988年，欧共体通关成本达到75亿埃居(ECU)，占欧共体内贸易总价值的1.5%。1998年，根据Stable的研究，通关成本占国际贸易总价值的7%-10%。因此在这一领域，贸易便利化提供了最高的收益，所有的国家，包括发达国家、发展中国家都应该首先从这里迈开贸易便利化的第一步。同时，这也是唯一的一个由政府完全控制的领域，所以政府机构的制度和改革程度将直接影响贸易便利化的效果。

海关的贸易便利化措施主要包括以下几个方面：

(一)海关程序的系统化 在发展中国家，通关方面一个很重要的问题是缺乏清晰的通关系统。海关机构规定的程序条款不仅滞后于贸易环境的变化，而且还持续不断地增加一些不必要的新文件、立法和规定。海关作为国家的行政管理机构，在处理贸易便利化问题上要掌握好尺度，既不要成为贸易壁垒的工具，也不要以牺牲国家的安全作为代价。这一环节贸易便利化的主要措施包括：在风险评估和海关管理中，将不断完善的信息系统运用于基于控制和风险管理的审计中去;统一文件和数据要求;制定一些特殊措施，使特殊货物快速通关，使有良好记录的进口商也能快速通关;尽量减少辅助说明单据的必要;建立单一窗口通关自动系统，这一系统可以使得文件成本大大降低，如新加坡20世纪80年代中期开始通过引入这一自动系统，减少了文件成本近一半以上;把货物单据的呈报程序和过境程序分开，强化货物清关之后的核查，并结合实施贸易商所在地的程序，简化在过境地点的程序等。

(二)遵守海关方面的国际规则 国际条约为不同国家海关和其他政府机构工作提供了合理的可操作性和可预见性。这些国际协定的批准和执行，可以为政府的控制管理和贸易商提供透明的环境。这一环节的贸易便利化措施主要包括：在海关程序方面，落实《京都公约》;按照WTO规则，减轻那些价值高、体积小的产品的抽样登记要求，同时也要减少在进出口和运输过程中的检验要求，特别是要减少对危险品和动植物检验检疫的要求等。

(三)海关程序的一致性 海关程序缺乏一致性导致商贸团体付出了很高的成本。在许多国家，不同海关管理部门对相关立法的解释不同，贸易商很难确定某个规定在某一特定情况下的解释。海关程序的不一致也会导致政策的不可预见性，而可预见性是贸易商在全球范围内进行贸易的最基本条件，一个政策上缺乏一致性和可预见性的贸易环境很可能会成为贸易商在该地区进行贸易活动的障碍。这一环节的贸易便利化措施有：通过立法、程序和规定来限制个别官员任意决策的权力;按照贸易需要调整货物过境开放时间;通过对海关工作人员的培训提高其专业管理水平等等。

(四)海关管理的信息化 海关可以在两个层面上实现信息化：首先是在不同的政府机构之间和不同的国家之间;其次是政府机构和贸易团体之间的信息化。在政府管理工作中，各个部门是整个管理程序的独立的一部分。如果各部门之间缺乏信息交流，沟通联络少，那么在处理问题时，这样的工作方式将会不可避免地产生摩擦，并形成不必要的成本，会在工作中出现不协调，极大地降低了管理的效率。 要扭转这种不利的状况，涉及到管理部门必要的授权和在有关部门之间创建信息通道。

这一环节贸易便利化措施如下：把所有的行政管理权集中在一个部门手里(如海关);在货物流转中，应避免不必要的检查和双重检查;建立以商贸团体为代表的立法会等。 结算环节的贸易便利化措施 结算周期很大程度上依赖于金融中介的财政状况以及它们之间的结算方式。多数改革工作需要银行和其他金融机构一起改进彼此之间的结算规程，因为大多数国家对资本和金融服务有严格的约束。如果在这一环节不进行便利化改革，很多企业，尤其是资金有限、主要依赖于有效的现金流的中小企业，繁琐的结算程序和规则会严重地打击它们从事国际贸易的积极性。这里强调的不仅仅是金融中介之间(更多的是商业团体-银行-商业团体)的相互结算需要便利化改革，而且还包括商业团体与政府之间的财政关系。如果结算更容易，就意味着在缴纳关税时可以从一定程度上减轻海关部门、银行和贸易商的负担，同时又可以逐步缩小腐败行为滋生的范围。

结算效率的提高离不开各种金融机构的参与，而各国普遍缺乏能够简单易行的国际统一的标准，并且结算体系功能紊乱。这种状况无论对于出口商和进口商，还是来自国外的直接投资都形成了严重的障碍。这一环节便利化的措施主要有：使用国际协议规定的支付方式和操作规程;交易管理自由化，其他有关结算、保险的正式手续和金融要求也要有助于便利化贸易等。

第6篇：程序化交易范文

（一）简易程序的含义和类型

刑事简易程序是指在普通审判程序的基础上进行了简化的程序。对简易程序的分类有不同的方法。有的根据其发生的时间将分为审判前的简易程序和审判中的简易程序；①有的根据其简化的内容分为主体简化的简易程序和方式简化的简易程序。②

我们认为根据其简化内容和程度的差别可以将其分为三种形式：审判具体表现为三种形式：1.审判程序简化式。即减少普通审判程序中的某些环节，如：英国治安法院的简易审判，不需要预审程序，而且相对于普通程序作了不组成陪审团，起诉方与以被诉方在一定条件下可以不出庭等简化；德国的简易程序作了可以不经裁定、检察官可用口头起诉、允许宣读书面的证人证言的简化；意大利的快速审判程序和立即审判程序避开了预审程序，可以直接进行审判；而日本的简易公审程序，简化了法庭调查证据，可以采纳传闻证据，判决书可以引用公审笔录中记载的有关目录。这一类简易程序类似于我国现行刑事诉讼法规定的简易程序。2.庭审程序省略式。它是指在案件的审理过程中可以完全不进入正式的审判程序，而直接根据检察官的请求直接作出处罚，这种情况在英美法系国家表现为被广泛采纳的罪状认否程序，即只要被告人作有罪答辩就可以据此定罪和处刑，不再进行开庭审理。在大陆法系国家这种情况的使用更加广泛，在法国的一般简易程序中审判官不须事先进行审理，直接根据检察院的起诉签字和公诉书作出刑事裁定，或者是释放被告人或者是判处罚金。此外对于违警罪的初犯，因违警罪而产生的公诉可以支付一定额定金而撤销，这被称为定额罚金程序。在德国刑事诉讼法第407条规定的处刑命令程序，对于轻罪以检察院书面申请，法官、陪审法庭可以不经审判而以书面处罚令确定对该行为的法律处分。在意大利刑诉法典第459条规定：在公诉案件中当公诉人认为只应当适用财产刑时可以要求负责初期审查的法官发布刑事处罚令，并预先向法官移送卷宗材料，指出处罚的程序和可能判处的附加刑。在日本简易命令程序（即略式程序）和交通案件即决裁判程序都属于这种情况。在简易命令程序中检察官向简易法院提出公诉的同时如果能够书面明确被疑人对适用简易命令无异议，就可以请求法院直接作出处刑命令。这一类简易程序的特点是不要经过正式的审判程序，法官只是对处刑请求予以确认，审判过程完全被省略。3、预审程序省略式。这种情况只有在意大利有，在意大利的立即审判程序中，在开始对犯罪进行侦察的90日之内，调查已表明真凭实据证明被告人有罪并且被告人已作了讯问并作了供述，检察官可要求免去初步庭审而由负责指挥侦查的法官决定立即审判程序。它是指不经法院庭前审查，在检察官起诉后直接进入庭审的审判形式，如意大利的立即审判程序。③简易程序在英、美、法、德、意、日及我国港、澳、台地区的刑事诉讼法中都有规定。尽管在每一个国家和地区因文化背景和法律传统的不同而不同，但是，总体上来说，具有在类型上多样化，在适用数量上更趋于广泛的特点。

（二）简易程序的正当性基础

刑事简易程序是相对普通程序而言的刑事审判程序。根据简易程序起诉的案件不能移交给严格程序审理，被告人不能选择陪审团人员。日本的田宫裕教授认为，刑事程序应当是严密的程序，但现行国家制度中所有案件一律按严格的程序来审理是不可能的。与简易程序相反，对于轻微的犯罪没有必要适用于重罪相同的严密程序，特别是在被告人自己认罪的情况下，多数人希望以简易迅速的程序结束案件。因而它认为简易程序是以保证辩诉参与人的公正的严密程序相对应的一个概念。①正因为其程序具有简易性，被告人在普通程序中的很多权利同样被简化，所以对其正当性进行解释和论证很有必要。

正义可以从不同的角度进行分类，有人把它分为个人正义、国家正义和社会正义；也有人把它分为分配正义和矫正正义；另外一种重要的划分方法是形式正义与实质正义。在司法领域又称其为实体正义和程序正义，一般来说实体正义是指实体法和求得实体结果的公正，程序正义是指程序法和司法程序过程本身的公正。根据实体正义，我们关注的是案件的实体结果，使各方当事人和国家的利益最大限度地得到满足；而根据程序正义案件审理必须严格按照司法程序规则进行，只要按照规则程序办案无论判决结果如何，这种司法行为都是公正和正义的，实际上这一种程序正义与诉讼效率又是刑事诉讼程序中两个同等重要的目标，提高效率不能以过于急速、牺牲正义为代价。“正义是社会制度的首要价值，正象真理是思想体系的首要价值一样。一种理论，无论他多么精致和简洁，只要他不真实，就必须加以拒绝和修正；同样，某些法律和制度，不管他们多么有效率和条理，只要他们不正义，就必须加以改造或废除。每个人都拥有一种基于正义的不可侵犯性，这种不可侵犯性即使以社会整体利益之名也不能逾越。因此，正义否认为了一些人分享更大利益而剥夺别一些人的自由是正当的，不承认许多人享受的较大利益能绰绰有余地补偿强加于少数人的牺牲。所以在一个正义的社会里，平等的公民自由是确定不移的，由正义保障的权利决不受制于政治的交易或社会利益的权衡。”②从这个角度来看，程序正义至上的原则不可动摇。除了使案件得到及时处理这一点符合正义的要求以外，诉讼过程的正义也是简易程序作为诉讼程序的重要理由。可以说简易程序符合程序正义的基本要求：

第一，简易程序符合正当审判程序的最低程序要求。审判是国家“为当事人双方提供不用武力解决争端的方法”③作为审判具有以下基本的特征；1.程序启动的被动性主要表现在审判程序的发生必须基于国家公诉机关或者公民个人合法有效的起诉，不告不理，无起诉即无审判。2.审判人员的中立性。在刑事诉讼中表现为法官不能参予到控辩双方中的任何一方，只进行导中裁判。3.审判过程的民主性。即控辩双方能在公开的法庭中有效的参预审判过程、影响裁判的结果。4.对案件的处理具有终局性。现代诉讼结构的基本格局是等腰三角结构，即双方当事人居于同一水平线上的两端，平等对抗，裁判者在其上居中决断。在刑事诉讼中，其基本的要求是审判中立、控辩平衡。

简易程序具备了以上审判的基本要素。首先，从程序的启动来看，简易程序也是在控诉的前提下，因控方的要求而启动的。起诉程序绝对不能简化。从性质上来说，司法权自身不是主动的，要使它行动，就得推动它。向它告发一个犯罪案件，它就处罚犯罪的人；请它纠正一个违法行为，它就加以纠正；让它审查一个法案，它就予以解释。简易程序中对有此庭前程序可以简化，但是法官始终坚持不告不理的原则。在检察官或者公民个人没有告诉的情况下，它不会主动去追究某一个的的刑事责任。其次，在简易程序中法官始终保持一个中立的地位，它根据检察官的请求使两方在平等的地位上行使辩护权，不偏不倚地听取双方的意见，最后作出公正的裁判。再次，从简易程序的民主性来看，尽管它省略了或者是简化了庭审的程序，但是因为有双方的选择权作保障，所以它是在尊重双方的基本程序权利的基础上，因双方的请求而简化的。因而具有合理性。最后，简易程序的裁决生效后具有与普通程序的裁决同等的效力。可以说简易程序实际上是一种简化了的审判程序，其简化之处主要在于审的过程，但是审判的诸要素仍然是具备的。

第二，简易程序是以中立的裁判机构尊重双方当事人自治和合意为前提的。各国诉讼法都规定简易程序必须以诉讼各方的同意为前提，没有被告人的同意不能启动简易程序，而在诉讼过程中被告人也可以要求转化为普通程序。现代刑事诉讼要求在“对席的辨论”和“中立的裁决”的基础上进行，在诉讼过程中当事人尽量说服法官以获得对自己有利的判决而采取的种种行动往往只是被放在当事者与法官之间的相互作用而加以考虑。实现法律的正义被认为是法官的任务，法官要求说明介入双方辩论、决定论据等权限得到强化的情况下，对当事人的种种措施、当事人之间的主张、反驳等相互作用必须在法庭上在法官的面前展开。也就是说当事人与法官在垂直方向上进行信息交换，形成控、辩、审三方的正三角诉讼结构。这一种结构并不能简单地理解为被告的认罪，实际上，从程序的最初阶段，国家就必须对自已的控诉行为提出合理理由，即案件的开始要符合法律规定的理由。“政府官员不可能用普遍撒网的方法取证以证实某一个公民是否有罪，只有有合理理由怀疑某人曾涉嫌某一犯罪时政府官员才可以行使权力”。同时，“国家不能未经证明就宣告被告人有罪并对他们处以刑罚。不论被指控的人所犯罪行的细节有多么微小，国家都要花费代价（经常是相当大的代价）证明每个罪行和每个细节符合犯罪的条件”。①但是，简易程序与国家的举证责任并不矛盾，因为各国刑事诉讼法都没有在简易程序中否定控方的举证责任：在仅有程序简化的情况下，质证的过程并没有简化；在辩诉交易中，程序展开以被告人的认罪和同意为前提。二者都并没有排除控方的举证责任。诉讼同时也是在当事人之间在水平方向上进行信息交换的过程，无论提出请求还是展示证据即使首先是针对法官的。“如果没有这种对席辩论的方式就没有公正的审判，这已经成为司法在今天必须达到的一般准则。”②当事人之间的作用是诉讼程序的中心部份，这既可以由最大限度地发现案件真相这一理由来说明，也可以由对自己权利和处分是自由的这一理由来说明，但更重要的是当事人之间的交涉，体现了诉讼的自主，因而它是民主的。

对席辩论，也叫对论，指的是当事人将各自认为符合正义的解决向对方加以合理说明的过程，争执的焦点被确定在现定的事实方面，它确定的只是事实存在争议，而关于法律本身的争议被排除在外。简易程序并没有省略这样一种对席的辩论，它省略的是其它的程序，但是它是在双方同意的基础之上，这种同意既有程序权利的自动放弃又有实体权利的馁协，在此过程中双方可以提出自己的主张，反驳对方的主张，在地位平等、立场对立、权利对等的基础上完成诉讼。

程序正义的另一个重要内容是所谓中立的裁判。辩论规范反映了当事人在什么方向上解决的意愿。作为有拘束力的判决，其重要的问题是将对论予以判断并适用法律进行裁决，因此需要一个公正的第三者来裁定双方的纠纷。法官作为公正的裁决者在消极听审的前提下做出公正裁决。简易程序中法官的作用仍然体现了消极和中立。首先，在一般的简化式审判中法官听审之后象在普通程序中一样作出结论，而在辩诉交易中双方对事实的认定法官是完全的消极接受。其次，在裁决公正方面一般的简易程序中法官也是象普通程序一样做出结论，而在辩诉交易中法官按照法律的规则（在各国有所不同）接受了双方达成的协议。因此，从这个方面来看，简易程序也保证了程序正义的要求。

第三，简易程序是在种相对正义但又是最好的正义。现代法治社会，法律已由讲求一元价值转向注重多元价值的平衡，正义、自由、效率等都是法律孜孜追求实现的价值目标，而其中正义无疑是首要的和最重要的。但在司法上，在诉讼中，要实现的却只能是一种有限的正义，或者说是一种相对的正义，并将其作为评价司法是否公正的标准。因为绝对正义的实现受制于多种因素。首先，诉讼作为发现真相的人的活动，囿于人的侦查水平、侦查设备和侦查方法，证据的证据能力和证明力，诉讼本身的对抗性等方面的限制，有时并不能发现和证实谁是真正的犯罪者，使得正义无法实现。具体可表现为不能成功破案，或证实有罪的证据不足等。其次，当绝对正义的实现会导致一种更大的不正义出现时，司法不得不对绝对正义作出放弃。这主要表现为因追求绝对公正而严重损害法律的其他价值目标，造成司法资源短缺、社会秩序混乱等。

有限的正义指的是我们不能完美地满足正义的要求，①而只能是追求一种相对正义的结果。简易程序就体现了这一观念。这种新的诉讼观正在冲击着传统的正当程序理念。在正当程序理念指导下的正式审判程序要求，在诉讼中要在全面保障被告人等诉讼参与人人权的情况下去运用各种法律手段来发现事实真相，要有司法机关权力行使的相关规则，要有极其细致的诉讼程序规则、诉讼权利行使规则、证据规则，由此正式的法律程序变得异常繁琐。②然而犯罪率的提高，司法资源的紧缺，使得司法不可能无节制、无限度地追求绝对的正义，即使可以完全实现结果意义上的个案正义，但这种正义也极有可能是“迟到的正义”，实际受损害的却是人们对司法的期待和信心。现代诉讼机制以有限正义的观念作指导，用法律手段对刑事诉讼程序进行繁简分流，区分案件具体情况设立各类简易程序，对较小的正义（诉讼程序被简化、诉讼权利行使受限）作出必要放弃，使更大的正义也就是司法公正获得实现的契机。同时，简易程序虽较正式审判程序简化了诸多程序环节，但仍是符合最低公正标准的。从这一意义上讲，有限正义的观念并不排斥正式法律程序，而是以实现法律资源的优化配置为目的的。只有把更多的司法资源分配到有必要适用正式审判程序的个案的诉讼程序，把较少的司法资源用于简易程序，才能确保裁判的及时性，才能符合人们对正义的期待，符合程序正义的基本要求。 “在某些制度中，当对基本权利和义务的分配在个人之间作出任何任意的区分时，当规范使各种对社会生活利益的冲突要求之间有一恰当的平衡时，这些就是正义的。”③简易程序在很多方面不具有普通程序所具有的严密的程序规定，但是，我们同样可以用罗尔斯的理论得到解释：“使我们忍受一种不正义只能是在需要用它来避免另一种更大的不正义的情况下才有可能。”④尽可能选择适当的形式提高效率是非常重要的，而简易程序正好能把效率与正义结合起来。

任何制度的设计不可能是十全十美，十全十美的程序制度只能在乌托邦里存在，人类社会只可能在一筐烂苹果里选择较好的苹果，程序体系的设计也是如此：在坚持普通程序的同时，设计简易程序作为补充，是一种不得已的选择。

简易程序的设立是有限正义观指导下对程序进行繁简分流的必然要求。在理解这一观念与简易程序的关系上，还必须要明确以下几点：

一是在法律的众多价值目标之中，正义应当是最重要的，但其绝不是法律制度的全部价值追求所在。法律的价值体系是具有多元性和流动性的，既不能用正义来代替法律的其他价值目标，也不能以过度的追求正义来削弱和损害其他价值目标的实现，法律的其他价值目标理应分享人们对正义的关注，以维持司法的价值平衡。⑤值得注意的是，在某些情况下，其他的价值目标也可能位于正义之上，比如效率在法律资源的配置方面体现的价值就要优于正义的价值。这种情况下效率的高低直接影响着正义的能否实现。案件的久拖不决，造成了正义被耽搁，正义的迟来等于正义被剥夺，司法追求实现的只能是且必须是一种有效率的正义。简易程序的设立正是体现了司法对效率的重视和追求，或者说是正义对效率的妥协与退让。

二是现代的诉讼体制不可能也不应当不计成本地追求正义的最大化，或者说追求绝对的正义。绝对正义的实现需要支付的功利价值成本过高，造成人力、物力、财力等司法资源严重短缺，立法或司法只能选择对有些案件放弃使用尽管是有利于查明案件争议事实的正式审判程序，而选择适用简易程序，放弃了正义原则对程序的一部分要求（如应当经由的诉讼环节和步骤被省略或简化）。

三是正式审判程序中设立有复杂公正的程序和充分的人权保障，但对当事人来说，他却不一定愿意承受这种繁杂的程序和保障。如有些认罪的被告人并不希求复杂的陪审团审理，只想尽快摆脱讼累。而被害人作为一个希望法院提供救济的人更希望救济早日来临。他们都希望能有一个更为安全、可靠、简便的程序来代替目前复杂的陪审团审理，而简易程序正具备这些特点。但是如果未赋予当事人选择最适用自己的诉讼程序的权利，那么他们的希望仍仅是希望。对于当事人而言，程序本身的复杂或简易不一定意味着程序保障权的满足，只有当程序的繁简成为一种可选择、可处分的对象时，程序保障才真正成为其预设受益人的“权利”。①因此，只有尊重当事人对程序的选择，才能确保简易程序适用的公正性，才能使当事人乐于接受法律通过司法程序作出的对自己的法律处分，使自己通过实际的选择去感受程序的正义，而这也外在地体现了司法的公正。

（三）外国简易程序立法的启示

在重构我国简易程序的过程中，借鉴和学习国外的先进做法无疑也是一种捷径，通过对他国相关制度的把握可以给我们启迪。简易程序的产生源于刑事案件的不断增加和诉讼资源的有限。犯罪率的提高，要求越来越多的司法资源，犯罪对刑事审判提出了挑战。一方面，犯罪率越来越高；另一方面，司法资源是很有限的。通过审判而产生正义究竟需要多少钱，这些钱又是怎样在审判中进行分配的呢？犯罪率的提高，使刑事审判耗费了国家的巨额财政收入。使正义的生产与社会投入的资源之间实现最佳配置，进行繁简分离，是解决审判资源与诉讼案件的矛盾的最佳途径。

在英国审判刑事被告人或犯罪嫌疑人有两种方式：一种是由刑事法院的法官和陪审团在被告在羁押侯审之后，根据书面起诉状对被告进行审判。另一种是治安法院采用简易审判方式进行审判。这种审判无陪审团参加。如被告已被逮捕，审判依控告产生，被告若未被逮捕，审判则依传票产生。对所有的犯罪按简易程序审理的占了97％。简易审判与正式审判所需费用相差很多。按简易程序审判的案件平均每件花费500－1500英镑，而按正式审判程序审理的案件则每件要花费13500英镑，即使被告人在刑事法院作有罪答辩，每件案件也要花费2500英镑。这样看来按简易程序审理的案件比正式程序审理的案件花费的费用要少了很多倍。②在美国，大部份有罪判决正是由有罪答辩所构成的。用答辩交易处理的案件比例高达90％以上。③

美国广泛适用辩诉交易程序。在美国起诉认否程序中被告人可以做出三种答辩，有罪答辩、无罪答辩和不予争辩的答辩。如果被告人选择第一种答辩有罪答辩就存在所谓辩诉交易，有罪答辩在英美当事人诉讼主义中给予当事人处分主义，自白不仅仅具有证据价值，而且与陪审团的有罪裁决具有同等的效力，案件不再经过正式审理而直接进入判刑程序。在美国，大部份有罪判决正是由有罪答辩所构成的。自从最高法院确认辩诉交易为合法程序以后，辩诉交易在美国刑事诉讼中被大量采用，以纽约市为例，据统计1990年犯重罪而被逮捕的有118000人次，其中64000人在侦查阶段就作交易处理了，占54.24%；有54000按重罪起诉到法院，占45.76％，不足一半。在起诉到法院的54000人中，45000是按答辩交易解决的，占83.33％，5000人因证据不足而被撤销案件，占9.26；仅4000人按正式程序开始审判，占7.41％。在其他一些地区，有的用答辩交易处理的案件比例高达90％以上。

在法国，犯罪被分为三类。按新的法国刑法典第111－1条的规定，刑事犯罪以其严重程序，分为重罪、轻罪与违警罪。法国在1999年的司法改革中扩大了违警罪法庭可判处的刑罚范围，即除了罚金以外，违警罪法庭还可以判处其他附加刑。根据刑事诉讼法第529条规定，对违反公路交通规则，违反有关陆上机动车、牵引车、半牵引车强制保险的保险法以及国有车停车规则的违警罪，只判处罚金，在缴纳综合性罚金以后免除公诉。此项规定不适应于累犯。但是，如果查明多项罪行中有一项不能判处综合性罚金时，不适应罪行罚金诉讼程序。现行刑事诉讼法并没有明确规定可适应综合性罚金刑事诉讼程序的违警罪。1999年的改革方案规定，行政法制定法令，明确规定可适应综合性罚金刑事诉讼程序的违警罪。

德国的简易程序包括处罚命令程序和和立法中所称的“简易程序”。第一种是处罚令程序，它在德国司法实践中扮演着一个重要的角色，约整个刑事程序的一半左右是按处罚令程序来处理的。由于德国判处的刑罚中只有1.3%比两年监禁更重，所以按处刑命令程序处理的案件的比例当然就相当高。①第二种是一般简易程序它是指对于违警罪，在由刑事法官、陪审法庭审理的程序中如果案情简单、证据清楚适宜立即审理案件的检察院可以用书面或者口头申请以简易程序判决。但是劳动法上规定的违警罪和犯罪时未满18岁的人，犯应处10日以上徒刑或者600法郎以上罚金的违警罪不适用一般简易程序。

1987年，意大利国会成立了一个专门委员会并迅速起草了一部刑事诉讼法典，该法典草案几经修改，终于被国会通过，并于1989年10月24日正式生效。这一次刑事诉讼法的修改设置了五种特别程序来加快案件的处理。这在世界上恐怕是首屈一指的。这五种简易程序分别是：第一种是简易审判程序。这一程序法官仅根据侦察案卷就可以对案件作出迅速的判决。如果被判定有罪，刑期可减少三分之一。第二种是意大利式辩诉交易――依当事人的要求使用刑罚，即在审判开始前检察官和辩护律师可以就判刑达成协议，并请求法官按此论处。第三种是快速审判程序。在有强有力的证据证明被告人应受惩罚时检察官可以在犯罪被发觉后的48小时至14日之内要求快速审判。第四种是立即审判程序。在开始对犯罪进行侦察的90日之内，调查已表明真凭实据证明被告人有罪并且被告人已作了讯问并作了供述，检察官可要求免去初步庭审而由负责指挥侦查的法官决定立即审判程序。第五种是处罚令程序。它是法官根据公诉人的建议而发布的独立适用财产刑的命令，它既无侦察也无审判，而是直接处以罚金，而且罚金减少50％。②

日本的简易程序包括简易命令程序和简易公审程序。简易命令程序是日本简易程序的一种。适用简易命令程序的是：（1）案件属于简易法院管辖；（2）可处以50万日元以下的罚金或罚款的案件；（3）被疑人对适用该程序没有异议。简易公审程序也日本简易程序的一种。使用简易公审程序的要件是：（1）相当于死刑、无期或最低刑期为1年以上的惩役或监禁之罪以外的案件；（2）被告人在开头陈述中已就该诉因作了有罪陈述。符合上述要件时，法官听取控、辩双方意见后，可以作出是否适用简易公审程序的裁定。

从世界各国简易程序的发展情况来看，总的趋势是它被作为提高诉讼效率的一种主要手段在使用，而且其使用率越来越高，这一点前面已经提到。在这个总趋势之下，简易程序的体系给我们以下几种启示：

首先，简易程序的表现形式呈现多样化趋势，各国不必拘泥于某一种模式。

第7篇：程序化交易范文

首先需要强调的是，量化只是一个工具，它依托于人的思维逻辑，将人的投资决策过程进行了精确的描述并写成程序。不能因为可能出现的错误代码而否定程序化为提高工作效率、加快决策所作出的巨大贡献，也不能因为量化决策的单次失误而忽略人类主观决策可能出现的更大偏差，事实上，下错单这种事，更容易发生在人为投资操作的过程中。

“8·16乌龙事件”的确发生在程序化套利交易过程中，但无论是交易型开放式指数基金（ETF）套利，还是期现套利，都是一种相对成熟的业务模式，在国内市场上运作已久。套利交易的存在，为股票市场、ETF基金市场、股指期货市场提供了很好的流动性，增大了市场容量。如某人想操纵一个市场的资产价格，将要面对其他几个市场的反向压力。因此，套利的存在降低了市场纵的可能性。8月16日11点5分股票市场率先被大单拉起后，受到股指期货市场和ETF市场的抑制，上涨的速度实际上有所延缓。那段时间，期货市场一度大幅贴水，即是股指期货压制股票市场的表现。其后的11点8分至11点16分，股票市场回调，期指贴水才逐渐转为升水。

很多人认为程序化交易触发了大量的跟风盘，推动市场第二轮非理性上涨。我认为，那波上涨由主动型投资者驱动的可能性更大。还记得在那段时间里，网上充斥着各种为市场大涨寻找的利好解释，如大盘股T+0传闻、优先股传闻等。事后来看，这种传闻当然都是错的。但在事发当时，谁都不能排除市场确有利好的可能，相信有很多机构和散户都在那几分钟里抢单入场。当然，也不能排除有很多程序化交易在那一段时间触发了开多仓的指令。程序化交易是对人类投资思维决策的模拟，是对市场历史交易特征的总结和归纳。从历史上看，A股存在暴涨后连续上涨的案例。在当时的环境下，一些主动型投资者和一些程序化交易指令同时追涨，这都是有可能的。也就是说，11点16分以后的那一波上涨，极可能是投资者在面对市场突发暴涨而又没有取得完整信息情况下，一种正常的应急反应而已。

第8篇：程序化交易范文

在托运人把货物装运并送达货物目的地之前，该环节的参与者们需要准备大量的行政和程序上的文件，这些文件和程序在不同的国家差别非常大。在很多情况下，遵守这些行政贸易程序对双方政府机构和贸易公司来说，既无必要，也造成了资源浪费。这一环节便利化涉及以下几个方面：

（一）单证简化

简化是该环节关注的最重要的问题之一。根据APEC的研究，在一笔标准的贸易交易中，平均需要完成40个单证。在单证处理方面，据美国国际贸易文件委员会统计，1971年，美国出口方面每一笔交易单证处理成本平均为375.77美元，占出口总价值的7％；进口方面每一笔交易单证处理成本为320.58美元，占进口总价值的1％-2％。与美国相比，许多国家在单证处理方面有着更加繁琐的规程。除了单证本身需求外，有些发展中国家还要求政府机构在单证上盖上规定的不同颜色的章，耗费了进出口商大量的时间和精力。降低政府对进口和出口单证规定的必要数量，以及废除在单证上签字和盖章的必要条件等是在单证手续方面进行贸易便利化的主要任务。

（二）单证标准化

单证简化将使政府部门处理单证更加容易，同时，可以使交易者根据信息正确地缴税。而标准化可以使交易双方提升交易效率并降低成本，还可以更有效地预防腐败行为。这一环节贸易便利化的措施包括：单证文本的格式、纸张的尺寸、目录和单证的数量都可以按照联合国标准合理化、标准化；在信息交流中使用国际标准；使进口和出口单证具有更多的兼容性，针对不同国家的进口和出口尽量使用相同的单证等。

（三）信息化

许多国际贸易程序越来越信息化，这个过程比较缓慢，但却是非常必要的。然而信息化需要具备一定的基础条件，如果不具备相应的条件而实施较高程度的信息化，不仅会造成浪费，也达不到期望的效果。因此应从最基础做起，首先至少能从商业领域获得关键数据信息。这一环节贸易便利化的主要任务是：提高电子数据传输能力；执行国际标准，如EDI国际标准；创建网络数据库中心，并且具有查找数据库信息及下载国际单证和数据的功能等。

（四）制度公开

在国际贸易交易过程中一个普遍的问题是，公司很难获得相关法律和程序的正确信息。这不仅妨碍了进口和出口贸易，而且意味着外国公司也很难在这些国家投资。同样，我国国内出口商也面临类似的情形，即得不到相关出口方面的信息。这个环节的贸易便利化措施主要包括：政府在贸易管理方面的法律、规章、行政命令和其他程序应该以一种容易的、可见的数据和信息内容向所有的参与者公开，并就相关的变化，进行提前通报；政府机构还应该公开提供有关类似贸易指南的信息等。

运输环节的贸易便利化措施

运输一般都是市场化运作，政府参与很少，但在某些方面还需要政府干预和管理，如对交通工具的技术要求、有关运输船员的规定、驾驶员的合格要求、检查费用等，需要政府做好贸易便利化的工作。运输这一环节的贸易便利化不仅仅围绕货物的流动，还包括运输过程中对运输设备、运输方法的要求以及人员素质方面的规定。

（一）港口管理

简化进出港报告手续，协调港口管理工作，可以提高港口管理效率。这一环节主要的协调措施有：改革船只进出港的报告手续和改进在港口处理物流的信息需求；向私营企业开放港口的运营，允许私营企业介入港口管理，协调海港作业各方之间的工作等。

（二）运输技术的标准化

对于政府部门在运输方面的便利化，很大程度上取决于技术要求的一致，最好参照国际标准，这样可以保证物流的顺畅。这一环节贸易便利化任务包括：统一对交通工具的技术要求；免除对交通工具驾驶员的不必要的签证手续；使用统一的国际规则，统一在运输环节中的各种费用、关税和其他一些限制措施；在海运方面，统一针对船员和乘客的有关规定等。运输环节的贸易便利化会给内陆的、岛屿国家带来更显著的利益。据世界银行的研究表明，在这些国家中，许多属于世界上最不发达的国家，其经济发展很大程度上依赖于高效率的运输规则。然而，内陆国家受到异常高的运输成本的制约，使进口产品的价格居高不下，大大降低了这些国家参与国际贸易的可能性。

通关环节的贸易便利化措施

在这一环节中，存在大量的行政要求和程序条款，通关成本相当高。据SWEPRO统计，1985年瑞典通关成本占其总货物贸易总价值的8％；1988年，欧共体通关成本达到75亿埃居（ECU），占欧共体内贸易总价值的1.5％。1998年，根据Sbr的研究，通关成本占国际贸易总价值的7％-10％。因此在这一领域，贸易便利化提供了最高的收益，所有的国家，包括发达国家、发展中国家都应该首先从这里迈开贸易便利化的第一步。同时，这也是唯一的一个由政府完全控制的领域，所以政府机构的制度和改革程度将直接影响贸易便利化的效果。海关的贸易便利化措施主要包括以下几个方面：

（一）海关程序的系统化

在发展中国家，通关方面一个很重要的问题是缺乏清晰的通关系统。海关机构规定的程序条款不仅滞后于贸易环境的变化，而且还持续不断地增加一些不必要的新文件、立法和规定。海关作为国家的行政管理机构，在处理贸易便利化问题上要掌握好尺度，既不要成为贸易壁垒的工具，也不要以牺牲国家的安全作为代价。这一环节贸易便利化的主要措施包括：在风险评估和海关管理中，将不断完善的信息系统运用于基于控制和风险管理的审计中去；统一文件和数据要求；制定一些特殊措施，使特殊货物快速通关，使有良好记录的进口商也能快速通关；尽量减少辅助说明单据的必要；建立单一窗口通关自动系统，这一系统可以使得文件成本大大降低，如新加坡20世纪80年代中期开始通过引入这一自动系统，减少了文件成本近一半以上；把货物单据的呈报程序和过境程序分开，强化货物清关之后的核查，并结合实施贸易商所在地的程序，简化在过境地点的程序等。

（二）遵守海关方面的国际规则

国际条约为不同国家海关和其他政府机构工作提供了合理的可操作性和可预见性。这些国际协定的批准和执行，可以为政府的控制管理和贸易商提供透明的环境。这一环节的贸易便利化措施主要包括：在海关程序方面，落实《京都公约》；按照WTO规则，减轻那些价值高、体积小的产品的抽样登记要求，同时也要减少在进出口和运输过程中的检验要求，特别是要减少对危险品和动植物检验检疫的要求等。

（三）海关程序的一致性

海关程序缺乏一致性导致商贸团体付出了很高的成本。在许多国家，不同海关管理部门对相关立法的解释不同，贸易商很难确定某个规定在某一特定情况下的解释。海关程序的不一致也会导致政策的不可预见性，而可预见性是贸易商在全球范围内进行贸易的最基本条件，一个政策上缺乏一致性和可预见性的贸易环境很可能会成为贸易商在该地区进行贸易活动的障碍。这一环节的贸易便利化措施有：通过立法、程序和规定来限制个别官员任意决策的权力；按照贸易需要调整货物过境开放时间；通过对海关工作人员的培训提高其专业管理水平等等。

（四）海关管理的信息化

海关可以在两个层面上实现信息化：首先是在不同的政府机构之间和不同的国家之间；其次是政府机构和贸易团体之间的信息化。在政府管理工作中，各个部门是整个管理程序的独立的一部分。如果各部门之间缺乏信息交流，沟通联络少，那么在处理问题时，这样的工作方式将会不可避免地产生摩擦，并形成不必要的成本，会在工作中出现不协调，极大地降低了管理的效率。要扭转这种不利的状况，涉及到管理部门必要的授权和在有关部门之间创建信息通道。这一环节贸易便利化措施如下：把所有的行政管理权集中在一个部门手里（如海关）；在货物流转中，应避免不必要的检查和双重检查；建立以商贸团体为代表的立法会等。

结算环节的贸易便利化措施

结算周期很大程度上依赖于金融中介的财政状况以及它们之间的结算方式。多数改革工作需要银行和其他金融机构一起改进彼此之间的结算规程，因为大多数国家对资本和金融服务有严格的约束。如果在这一环节不进行便利化改革，很多企业，尤其是资金有限、主要依赖于有效的现金流的中小企业，繁琐的结算程序和规则会严重地打击它们从事国际贸易的积极性。这里强调的不仅仅是金融中介之间(更多的是商业团体－银行－商业团体)的相互结算需要便利化改革，而且还包括商业团体与政府之间的财政关系。如果结算更容易，就意味着在缴纳关税时可以从一定程度上减轻海关部门、银行和贸易商的负担，同时又可以逐步缩小腐败行为滋生的范围。

结算效率的提高离不开各种金融机构的参与，而各国普遍缺乏能够简单易行的国际统一的标准，并且结算体系功能紊乱。这种状况无论对于出口商和进口商，还是来自国外的直接投资都形成了严重的障碍。这一环节便利化的措施主要有：使用国际协议规定的支付方式和操作规程；交易管理自由化，其他有关结算、保险的正式手续和金融要求也要有助于便利化贸易等。

第9篇：程序化交易范文

「关键词辩诉交易、产生、可行性、设立、限度

辩诉交易制度，是20世纪以来在美国发展起来的一种新的刑事诉讼模式。近年来，辩诉交易制度引起我国学术界的的关注，并开展了热烈的争鸣，出现了肯定说、否定说、缓行说三种观点。持肯定说的学者认为，辩诉交易的实行，极大的提高了诉讼效率，降低了诉讼成本，充分尊重了当事人的意见，有利于实现司法公正，同时也是解决我国司法界目前存在的刑讯逼供、超期羁押等问题的客观需要。持否定说的学者认为，目前在我国实行辩诉交易于法无据，且有悖于严肃执行，且我国现在不具备辩诉交易生存的环境，不符合我国的国情。三是等等看，现在可以对辩诉交易进行研究、探讨、待时机成条件具备时去搞效果会更好。①在刑事犯罪不断飙升，被喻为“诉讼浪潮将淹没法院”的现实背景下，诉讼效率成为理论和实践部门共同关注的一个焦点。如何在不违背法律和保证司法公正的前提下，加快案件周转，节省有限的司法资源，提高诉讼效率，就成为一个极为迫切的问题。辩诉交易制度在提高诉讼效率，节约司法投入方面有着独特的内在价值。将辩诉交易制度引入我国刑事诉讼之中，对于刑事司法资源相对缺乏的我国来说，具有很强的理论及现实意义。笔者认为，辩诉交易对于我国来说是个新生事物，需要在实践中探索经验，逐步推开。确立中国式的辩诉交易制度，就要在借鉴的过程中作出严格的限制，完善其规范，最大限度地避免其负面影响，促进刑事诉讼多项价值目标间的协调实现。

一、辩诉交易的产生与发展

辩诉交易，又译作答辩交易，是主要为美国法所适用的一项刑事司法制度，根据美国较为权威的《布莱克法律辞典》的解释，“辩诉交易是指在刑事被告人就较轻的罪名或者数项指控中的一项或几项作出有罪答辩以换取检察官的某种让步，通常是获得较轻的判决或者撤销其他指控的情况下，检察官和被告人之间经过协商达成的协议。”②从理论和实践应用两个层面考查，辩诉交易大致包括以下几个方面的要素：其一，交易的主体是检察官和被告人（主要是通过其辩诉律师进行交易）；其二，交易的内容，就控方而言包括减轻指控罪、减少指控罪名数以及提出从轻处罚的量刑建议等，就辩方而言，主要是作出有罪答辩，即承认有罪。其三，通过交易所获利益，就控方而言是通过被告人作出有罪答辩而免去了审判中的证明责任同时减少了败诉风险；就辩方而言，是获得较轻处罚的判决或者被减少了犯罪指控。其四，交易的形式表现为控辩双方在自愿基础上经过协商达成协议。其五，交易的律师后果是案件不进入正式庭审，而由法院对辩诉协议予以确认并直接对被告人定罪处刑，诉讼程序终止。应当说，辩诉交易的本质特征是控辩双方通过互惠的交易行为对自己的实体权利进行处分。

辩诉交易在美国有一个发展过程。在19世纪早期或者中期，辩诉交易的处于“地下状态”③的，而如今的美国，辩诉交易已经占据刑事诉讼的主要舞台。在美国，90%的案件是通过辩诉交易来解决的。由于辩诉交易具有结案快、效率高，有利于解决案件严重积压的问题以及能够减轻刑事司法系统的巨大压力等优点，并使得控方在证据不甚充分的情况下也可获得的被告人的定罪，所以一经问世即获得了蓬勃的生命力，以纽约市为例，据统计1990年犯罪而被逮捕的有118，000人次，其中64，000人在侦查阶段为作交易处理了，占54.24%；有54，000人按重罪起诉到法院，占45.76%，不足一半。在起诉法院的54，000人中，45，000人是按辩诉交易解决的，占83.33%；5，000人因证据不足而撤销案件，占9.26%；仅4，000人按正式程序开庭审判，占全部案件的7.41%④。尽管美国有反对者对辩诉交易程序提出种种非议，但是，辩诉交易制度在没有增加法官、检察官数量的情况下迅速解决了大量的刑事案件，节约了有的司法资源故此为司法部门乐于采用。在英国、加拿大、德国、法国、意大利、西班牙、以色列、巴基斯坦、菲律宾等国家的立法或者实践中也存在不同形式的辩诉交易。但相比之下，这些国家辩诉交易制度都远没有美国发达，使用的范围要远小于美国，并受到诸多的限制。

二、我国引入辩诉交易制度的必要性

从每年的两院工作报告中可以看出，我国法院和检察院正面临着史无前例的案件的激增时期。以检察机关的统计为例，最高人民检察院2001全年共批准逮捕各类刑事犯罪嫌疑人841，845人，提起公诉845，306人，比上一年分别上升了17.6％和19.2％⑤。在这种情况下，仅依靠增加司法人员数量，增加司法投入并不具有太多的现实性，也不是解决问题的根本途径。而借助于诉讼程序创新以尽快处理案件、化解矛盾、增进社会成员对司法制度的依赖与信任，无疑是务实的态度。1996年修改刑事诉讼法时增加了简易程序，将一些较轻犯罪案件简化诉讼程序。简易程序的适用，虽然减轻了检察机关派员出庭的压力，对法院而言，审判压力有所缓解，但尚未发挥应有功能。在简易程序之外，还应进行程序设计与创新，以完善速决程序体系。随着诉讼实践的发展，辩诉交易制度的借鉴成为我们法学界以及司法部分共同关注的话题。实践部分也开始探索，去年甚至出现了实际的案例⑥。首例辩诉交易案的诞生，显示了辩诉交易制度在我国移植和应用的生命力，也证明了辩诉交易制度经过改造以后，完全可以洋为中用，为我国司法实践服务。笔者认为，辩诉交易所具有的辩诉协商机制值得我们借鉴，将辩诉交易机制引入我国具有现实的必要性。当然，辩诉交易制度在我国只能作为一种辅助措施，不可以像在美国那样占据体制中的重要位置。

笔者认为，在我国引入辩诉交易制度，对于控辩双方以及法院乃至社会，都将带来裨益，具体而言：

首先，有利于提高诉讼效率，尽快结案，减少积案，解决案件拖延甚至久拖不决的问题，并降低诉讼成本，节约司法资源。其表现为，在侦查阶段将会缩短破案周期；在起诉阶段，可以减轻检察机关的出庭压力，集中力量办理其他重大的刑事案件；在审判阶段，也必将大大减轻法院的审判压力；并使被害人的利益得到切实维护。近年来，我国刑事案件数量逐年上升，公安、司法机关负担明显加大，在这样的情势下，采用快速便捷的诉讼程序成为必然要求。以我国目前的状况看，公安、司法机关的经费远远不能满足办案的需要，侦查技术乃至整体侦查水平不高，案件久拖不决的现象十分普遍。

无疑，刑事案件的积压和有限的司法资源之间的矛盾辩诉交易得以问世并长足发展的重要原因。辩诉交易可以缩短法院处理案件的时间，为国家节省诉讼费用⑦。相比正规刑事诉讼程序可以大大提高结案率，对于解决积案有很大的作用。

其次，体现了刑事诉讼的民主性，是对被告人程序主体地位的肯定，有利于培育尊重被告人程序主体地位的观念，并使其获得实际的好处，即因其认罪而免除一系列的诉讼程序，并可获得轻的处罚。对于被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人而言，他们最需要的莫过于恢复人身自由以及获得精神上的解脱。通过辩诉交易，可以尽早地结束羁押的不稳定状态并且被判处较少的刑罚，尽快摆脱讼累，而且有利于犯罪嫌疑人、被告人心理压力和抵触情绪的减轻。

再次，有利于将我国长期实行的“坦白从宽”的刑事政策法定化并真正贯彻执行，真正体现鼓励被告人认罪的精神，有利于促使犯罪人认罪和悔罪，有利于体现鼓励被告人认罪的精神，有利于解决司法实践中存在的刑讯逼供与超期羁押问题。以前司法实践中往往出现“坦白从宽，牢底坐穿；抗拒从严，回家过年。”的反常现象，大大降低了被告人认罪的积极性，导致被告人形成抗拒的极端心理，不利于对犯罪人的改造。

最后，有利于被害人的权利保护。被害人的遭受人身和财产的损害后，无疑渴望尽早从诉讼中解脱出来，特别是尽快获得赔偿，辩诉交易恰恰能满足被害人的这一要求；而且能够节省被害人的诉讼过程中的开支，降低其诉讼成本。这一点在伤害以及交通肇事等案件中表现尤为突出。司法实践中，面对被害人因受犯罪侵害而发出的痛苦呻吟，司法系统却因自负枷锁不能给被害人以应有的补偿和慰藉。如果能够在辩诉交易的过程中考虑被害人的因素，尊重被害人参与交易权，把赔偿金额和赔偿金的支付也当做协议的内容，无疑被害人的权利能得到更加充分的保障。

总之，辩诉交易制度有利于增强判决结果的可预见性，有利于节省各方的诉讼投入、降低司法成本、提高诉讼效益，如果运用得当，对于实现刑事诉讼公正与效率的双重价值目标具有重要意义。引入辩诉交易制度，对于刑事司法资源相对短缺的我国来说，是有积极意义的，我国有着实行辩诉交易的客观需要。

三、我国借鉴辩诉交易制度的可行性

（一）辩护与代理制度已经初步形成框架

由于被告人和被害人自身文化素质和法律素质总体上难以适应辩诉交易的需要，因此，从制度上保证被告人和被害人具备进行辩诉交易的条件就是推行辩诉交易所必须。根据我国现行法律规定，犯罪嫌疑人在起诉阶段就可以聘请律师或者其他符合条件的公民担任辩护人。特别是法律援助制度的建立，为被追诉方从事辩诉交易行为提供了直接的帮助。而被害人在起诉阶段也可以聘请代理人，帮助自己进行有关诉讼行为。当然，就对被害人实施法律援助而言，目前制度仍然存在缺陷，但是，这种制度上的完善并不是不可克服的障碍。笔者认为，总体上说我国1996年修正的《刑事诉讼法》已经为辩诉交易制度的推行准备了初步条件。

（二）人们观念的改变为辩诉交易制度的推行提供了观念基础

这里与辩诉交易制度推行有关的观念基础主要有两个：一是资源观念；一是公正观念。就前者而言，中国人已经逐渐改变了“中国地大物博”的概念。相反“中国人口众多，资源奇缺”已经逐渐深入人心。在这种背景下，充分体现诉讼经济价值的辩诉交易制度应该能够为人们接受。就后者来说，人们的公正观念有了两方面的变化：一是理想公正观向现实公正的变化。二是效率作为正义的第二含义，在人们心中的地位已越来越高。这使得人们在放弃传统的绝对正义观的基本上，能够较为科学地看待相对正义问题，从而接受某种情况下的第二种正义。因此，辩诉交易制度的移植并非立法者的大笔一挥，而是在制度背后的观念发生相应变化的情况下得以完成。

四、我国刑事诉讼借鉴辩诉交易的设想

根据我国的传统法律文化和具体制度环境为辩诉交易制度所提供的生存空间以及实施辩诉交易制度国家的经验，我国的辩诉交易制度主要包括如下内容：

（一）适用辩诉交易的案件范围

我国1996年修正刑诉法确立了简易程序，为刑事案件的繁简分流发挥了积极作用。但几年来的实践表明，我国简易程序在扩大适用面、增强适用率方面及提高简易化程度方面都需要作很大改进。而辩诉交易制度的移植和应用，正迎合这一需求，将使我国简易程序更加简易化、快速化，进一步降低成本，提高诉讼效率。

在简易程序引进辩诉交易制度具有更易推行的基础。首先，简易程序适用的案件范围限于轻微犯罪案件，根据我国刑诉法第174条规定，可以适用简易程序的案件限于“依法可能判处三年以下的有期徒刑、拘役、管制、单处罚金”的案件，而辩诉交易在这类轻微犯罪案件范围内应用，其负面影响和错案风险可以控制在最低限度。其次，辩诉交易不应用于惯犯、累犯案件及复杂的共同犯罪。当然，随着实践探索经验的积累及各方面制度的成熟，以后可以适用放开辩诉交易的适用范围。

（二）明确规定辩诉交易的适用条件

笔者认为，适用辩诉交易应具备以下两个条件：

首先，只能是证据确实但欠充分的案件。就是说，案件有一定的证据，但证据未达到充分程度，若向法院起诉，不符合公诉条件，若作出不起诉决定，又不符合微罪不起诉和证据不足不起诉的条件，若退回补充侦查，不仅增加了工作量，证据有可能收集不到，反而使羁押期延长的情况。换句话说，适用辩诉交易的案件应当是有一定证据而证据又不充分的案件，如果证据确实充分就没有必要适用辩诉交易，而应当通过简易程序来解决。

其次，公诉人、被害人、被告人以及辩护律师参与协商并取得一致意见。适用辩诉交易应当处理国家、被告人与被害人三方的利益，三方取得一致意见方能适用辩诉交易。笔者认为，应当解决好以下几个问题：

（1）应当充分保障被告人自愿性。由于被告人在文化素质和法律知识方面常常存在欠缺，以及处于被追究的地位，辩护律师的广泛参与并切实发挥作用是必不可少的。以此方能维护被告人的合法权益，应当禁止被告人与公诉人的交易，避免被告人不懂法律或谈判技巧而交易，损害应得利益。

（2）检察机关在决定实施辩诉交易时，应当充分听取被害人的意见，特别是在被害人获得赔偿或者其他安抚方面进行充分的工作。尤其是侵犯人身、财产案件，必须首先要使被害人直接或者间接经济损失得到满足，使被害人身心得安抚。如果被害人的正当的经济权利没有得到满足或被告人有其他漠视被害人的利益的行为，被害人拒绝的，不得适用辩诉交易。

（三）限制减轻指控或处罚的幅度

辩诉交易的形式包括了以被告人认罪为前提下的相对不起诉、减少指控事项和法院提出从轻的量刑请求，其中后两种形式都涉及刑罚让步的幅度问题。如果放弃刑罚的幅度过大，不仅有损司法正义，而且会使刑罚大减损应有的功能。因此，限制交易的幅度是必要的。笔者认为，控诉机关减轻指控涉及两种情形：一是数罪中放弃某个或某些罪的指控；二是一罪中存在数个犯罪构成事实的情况下，放弃部分犯罪事实的指控。在这两种情况下，控诉机关能够放弃指控的只能是其中次要的犯罪或次要的犯罪事实，数罪中法定刑较重的犯罪不能放弃。同时，在同一罪名的数个犯罪事实中，较重大的犯罪事实也不能放弃指控。还有一点也是必须强调的，辩诉交易多发生在控方取证困难的场合，因而如证据已经充足，不存在被宣告无罪之虞，而且又不属于轻微犯罪，对于控诉方来说，自无进行交易之必要。

控方向法院提出从轻量刑之请求，也是辩诉交易的一种形式。这种请求成为交易的结果时，法院通常必须满足这种请求，以体现和维护司法的诚信。但是，控方在以请求法院从轻量刑作为交易的代价时，不能承诺大幅度减轻刑罚。为此，应当限制轻刑罚的幅度。有学者建议，借鉴英国、意大利的做法，减刑幅度为1/4至1/3，类似这样一种限制方式有参考的价值。笔者认为，减轻处罚的幅度过大过小都是不合理的。过大会使司法的公正性被严重牺牲，具不利于刑罚目的的实现；过小则缺乏吸引力而会大大降低成交率。因此，在实行辩诉交易制度的时候，有必要制度一个指导性规范，供控诉方提出量刑建议和法官审查量刑建议时进行参照。

（四）建立辩诉交易的司法审查机制

如果缺乏必要的审查监督机制，辩诉交易因为缺乏必要的制约而很难防止牺牲正义进行交易的情形。各种审查监督机制可能都很重要，或者说都不可缺少，它们能从各个方面对辩诉交易进行制约，防止其进行无原则的交易，但其中司法审查机制尤为重要，因为只有这种制约才具有法律效力，可以直接否定一项错误的交易。司法审查意味着控诉机关与辩护方达成交易协议后，有义务接受法院的审查，而法官亦有权撤销公诉机关与辩护方达成的交易。笔者认为，法官在对辩诉交易行使司法审查权的时候，有两点必须作为原则予以明确：一是如果辩诉交易的内容只是减少指控，法官必须遵循无控诉即无审判的原则，不得主动直接进行干预。只有在被害人依《刑事诉讼法》第145条规定直接进行起诉权的情况下，法官才可以审查其交易的内容。如果辩诉交易确实严重损害了司法正义，法院可以要求控诉机关重新考试交易内容，否则，法院可以依法直接受理被害人的起诉。二是法官不得滥用否决权。辩诉交易作为一项制度一旦确立，应该保持它的公信力，法官有权推翻达成的任何交易，但法院也不得随意行使这项权力，否则辩诉交易便会名存实亡。

（五）建立不正当交易的救济机制

实践表明，任何再完善的法律，都不可能天衣无逢。法律制定后，一经适用，都可能会存在这样或者那样的担缺陷或者问题。因此，不正当辩诉交易的发生无法完全避免，为了最大限度地防止不正当交易的发生，或者在不正当交易发生后能够及时加以救济，必须建立配套的救济机制。笔者认为，这种救济机制主要有两项内容：一是建立制约机制，主要是指被害人制约机制、被告人制约机制、法官审查机制；二是审判监督程序对辩诉交易具有适用性。辩诉交易发生法律效力后，如果发现或有证据证明交易是在严重违反司法公正的情形下达成的，或者说交易严重损害了司法正义，那么，通过审判监督程序重新审理辩诉交易案件并纠正错误，应该是完全必要的。这不会影响或者至少不会严重影响辩诉交易制度的公信力和辩诉交易的成交率，因为审判监督程序的重新审查一项辩诉交易是否损害了司法正义原则时，其标准与不存在辩诉交易制度情况下审查某项判决有无错误、是否公正的标准是有区别的。辩诉交易结案的刑事诉讼案件，是否进入审判监督程序，进行审判监督程序后是否改判，主要决定于原来的交易是否出自双方完全的自愿，交易的过程和结果是否与司法正义严重背离。通过上述两种救济途径，辩诉交易过程中可能发生的损害司法正义的错误将及时得到纠正。

通过严格的制度设计完全可以吸收西方英美法系国家刑事诉讼制度中关于解决刑事诉讼效率的合理制度因素－辩诉交易。没有必要局囿于法系背景去看待传统的制度实践一项变革。同时，笔者认为以现行法律没有规定，而否定和抹煞辩诉交易的应用价值，是一种最轻而易举的封杀，但它不能说明究竟是立法的错误，还是司法的错误。未来中国的刑事诉讼模式是一种兼采职权主义与当事人主义的，以公正为基本理念的高效的折衷模式，这需要学者锐意创新的勇气和决策者敢于试验的魄力。

注释：

①参见《人民检察》2002年第7期，专题讨论。

②参见陈光中主编：《辩诉交易在中国》，中国检察出版社2003年3月第1版，第61页。

③参见李游、吕安青著：《走向理性的司法》，中国政法大学出版社2001年7月版，第53页。

④参见卞建林译，《美国刑事诉讼规则和证据规则》，中国政法大学出版社1996年版，第10页。

⑤最高人民检察院2002年3月11日在全国人大会议上的报告。