风险定量分析的方法精选(九篇)

第1篇：风险定量分析的方法范文

关键词:信息安全;信息资产;风险评估;层次分析法

中图分类号:TP309文献标识码:A 文章编号:1009-3044(2010)19-5129-03

The Research for Information Security Risk Assessment Based on AHP Method

ZENG Li-mei, JIANG Wen-hao

(School of Computer Science and Technology , Chongqing University of Posts and Telecommunications, Chongqing 400065, China)

Abstract: The risk assessment of information security evolves four fundamental elements included information capital, the fragility of information capital, the encountering threats and the possible risk in information capital. The key problem for risk assessment relies on the weight among risk factors. This issue takes an enterprise as an example, introduced a method called Analytic Hierarchy Process (AHP) to evaluate the risk of systems. The results show that this method can be applied well to information security risk assessment.

Key words: information security; information capital; risk assessment; Analytic Hierarchy Process (AHP)

计算机网络技术在当今社会迅猛发展并且得到广泛应用,使得各行各业对信息系统的依赖日益加深,信息技术几乎渗透到了社会生活的方方面面。信息系统及其所承载信息的安全问题日益突出,为了在安全风险的预防、减少、转移、补偿和分散等之间做出决策,需要对网络系统进行信息安全风险评估。

信息安全风险评估,是指依据国家有关信息安全技术标准,对信息系统及由其处理、传输和存储的信息的保密性、完整性和可用性等安全属性进行科学评价的过程[1]。风险评估是提高系统安全性的关键环节,通过风险评估,了解系统的安全状况,将信息系统的风险控制在可接受的范围内。

1信息系统安全风险评估要素

1.1 风险评估的各要素

信息系统安全风险评估要素及其各要素间的关系如图l所示。

图1中,整个模型的核心是风险,资产、脆弱性和威胁是风险评估的基本要素。风险评估的工作围绕其基本要素展开 。

1.2 风险评估各要素之间的关系

风险评估基本要素之间存在以下关系:

资产是信息系统中需要保护的对象,资产完成业务战略。单位的业务战略越重要,对资产的依赖度越高,资产的价值就越大,资产的价值越大风险则越大。

风险是由威胁引起的,威胁越大风险就越大,并很有可能演变成安全事件。

脆弱性是资产中的弱点。威胁利用脆弱性,脆弱性越大风险就越大。

安全需求由资产的重要性和对风险的意识导出。安全措施可以抗击威胁,降低风险,减弱安全事件的不良影响。

风险不可能也没有必要降为零,在实施了安全措施后还会有残留下来的风险,称为残余风险。残余风险可以接受,但应受到密切监视,因为它可能会在将来诱发新的安全事件[2]。

2 风险评估方法

目前国内外存在很多风险评估的方法,还没有统一的信息安全风险分析的方法。在风险评估过程中根据系统的实际情况,选择合适的风险评估方法。风险评估的方法概括起来可分为三大类:定性分析方法、定量分析方法、定性和定量相结合的分析方法。[3]

2.1定性分析方法

定性分析方法是一种典型的模糊分析方法,可以快捷的对资源、威胁、脆弱性进行系统评估。典型的定性分析方法有逻辑分析法、因素分析法、德尔斐法、历史比较法[4] 。

定性评估方法的优点是全面、深入,缺点是主观性太强,对评估者要求高。

2.2 定量分析方法

定量分析方法是在定性分析的逻辑基础上,通过对风险评估各要素的分析,为信息系统提供系统的分析手段。典型的定量分析方法有决策树法、回归模型、因子分析法。

定量分析方法的优点是直观、明显、客观、对比性强,缺点是简单化、模糊化、会造成误解和曲解。

2.3 定性和定量结合的综合评估方法

定量分析是定性分析的基础和前提,定性分析应该建立在定量分析的基础上才能揭示客观事物的内在规律。不能将定性分析方法与定量分析方割裂,而是将这两种方法融合起来,发挥各自的优势,采用综合分析评估方法。主要的综合分析方法有模糊综合评价方法、层次分析法、概率风险评估等。[5]

3 AHP方法

3.1 层次分析法简介

层次分析法(AHP)是美国运筹学家萨蒂(T.L.Saaty)于20世纪70年代初提出的一种定性与定量分析相结合的多准则决策分析方法,该方法简便、灵活又实用。

层次分析法的基本思想是在决策目标的要求下,将决策对象相对于决策标准的优劣状况进行两两比较,最终获得各个对象的总体优劣状况,从而为决策者提供定量形式的决策依据 [6] 。

3.2 系统分解,建立层次结构模型

层次模型的构造是运用分解法的思想,进行对象的系统分解。它的基本层次包括目标层、准则层、方案层三类。目的是建立系统的评估指标体系。层次结构如图2所示。

3.3 构造判断矩阵

判断矩阵的作用是同层次的两两元素之间的相对重要性进行比较。层次分析法采用1～9标度方法,对不同情况的评比给出数量标度,如表1所示。[7]

构造判断矩阵,判断矩阵A=(aij)n×n有如下性质:①aij>0;②当i≠j时,aji=1/aij;③当i=j时,aij=1。aij为i与j两因素相对权值的比值。

3.4 层次排序

步骤一:将A的每一列向量归一化。

步骤二:对按列归一化的判断矩阵,再按行求和。

步骤三:将向量归一化。

3.5 一致性检验

步骤一:计算判断矩阵的最大特征根。

式中(AW)i表示AW的第i个元素。

步骤二:计算一致性指标。

式中,λmax 表示比较判断矩阵的最大特征根,n表示比较判断矩阵阶数。

步骤三:计算一致性比率。

当 CR

平均随机一致性标度如表2所示。

4.评估方法实际应用

4.1 建立信息安全风险评估模型

为了突出风险评估的重点,对信息系统风险的评价指标进行适当的简化,建立某企业信息安全风险评估层次结构模型,如图3所示。

4.2 风险评估结果

根据图3各评估因素及其相互关系,建立两两比较判断矩阵,如表3、表4、表5、表6所示,用AHP方法求解一致性比率CR,判断矩阵是否具有满意一致性。

表3G-C的判断矩阵

表4C1-P的判断矩阵 表5C2-P的判断矩阵 表6C3-P的判断矩阵

以上结果CR均小于0.1,表明比较判断矩阵都满足一致性检验标准。由以上结果求的最终的总层次排序结果如表7所示。

5 结束语

在信息系统风险评估中,风险评估方法一直都是研究的关键点。本文采用层次分析法对风险评估的指标进行了分析,通过分析研究可得,层次分析法在风险评估和等级划分的实际应用中是一种行之有效、可操作性强的方法,可以很好的应用于信息安全风险评估。

参考文献:

[1] GB/T 20984-2007,信息安全技术信息安全风险评估规[S].中华人民共和国国家标准,2007.

[2] 向宏,傅鹏,詹榜华.信息安全测评与风险评估[M].北京:电子工业出版社,2009:319.

[3] 王伟,李春平,李建彬.信息系统风险评估方法的研究[J].计算机工程与设计,2007,28(14):3473-3474.

[4] 范红,冯登国,吴亚非.信息安全风险评估方法与应用[M].北京:清华大学出版社,2006:49-50.

[5] 吴亚非,李友新,禄凯.信息安全风险评估[M].北京:清华大学出版社,2007:101-109.

第2篇：风险定量分析的方法范文

关键词：工程项目；风险管理；识别；分析；评价

中图分类号：F27 文献标识码：A

收录日期：2014年4月16日

近年来，我国工程建设产业快速发展，有力地促进了国民经济的发展。但是风险事件导致的重大损失工程比比皆是，风险管理显得尤为重要。研究工程项目的风险管理有利于提高人们对风险的防范意识，创造和谐稳定的社会环境。

一、工程项目风险与风险管理

风险与决策相关，是客观因素变化的结果，是结果与期望偏离的总和，是客观存在的，具有偶然性、随意性、可变性、可测性和相关性。风险因素、风险事故和风险损失构成了风险的三大要素。

工程项目的风险是在工程实施过程中，各种自然灾害和意外事故导致企业遭受损失的风险，是所有妨碍工程项目目标实现的不确定性的集合。工程项目风险具有阶段性、全局性和多样性。风险的阶段性是指在工程项目的各个阶段，风险无处不在；风险的全局性是指风险对局部产生的影响会随着项目的进展和时间的推移而扩大，进而影响全局；风险的多样性是指风险内部错综复杂，各种政治风险、建设风险、经济风险、法律风险、自然风险等风险因素随时存在。

工程项目的风险管理是指通过风险识别、风险分析和风险评价认识工程项目的风险，并使用各种风险应对措施、管理方法、技术手段有效地控制项目的风险，妥善处理风险造成的不利后果，以最少的成本保证项目总体目标实现的管理工作。工程项目的风险识别包括识别风险、明确风险、收集资料、估计项目的风险形势；工程项目的风险分析包括定性和定量分析；工程项目的风险评价包括确定风险评价基准、确定项目整体风险水平、做出项目风险的综合评价等。最终需要制定风险管理的方案。

工程项目风险管理的最终目标是实现项目的最终目标，是项目管理过程中的重要组成部分，在某种程度上决定了项目的顺利实施。风险管理和工程项目管理两者密不可分，贯穿工程项目管理的全过程。

二、工程项目的风险识别

风险识别是工程项目风险管理首要步骤，它通过对项目存在的潜在风险的分析与归类，找出对项目顺利实施有巨大影响的潜在风险因素。

（一）工程项目风险识别的主要依据有工程项目规划、工程项目风险管理计划、历史资料、风险种类、假设条件与制约因素。

（二）工程项目风险识别的过程包括收集资料、不确定性分析、建立初步风险清单、风险分类和建立项目风险清单。风险清单列示风险编码、因素、事件、后果，风险发生的估计事件、风险事件预期发生次数、可能的损失等。

（三）工程项目风险识别的方法有专家调查法、核对表法、流程图法和情景分析法等。专家调查法是以专家作为索取信息的对象，依靠专家的知识和经验，由专家通过调查研究对问题做出判断、评估和预测的方法；核对表按照风险来源列示经历过的风险事件及其来源，形成该项目的基本风险结构体系；流程图是按照阶段顺序将工程项目的实施过程以模块的形式组成流程图，在每个模块中标注出潜在的风险因素，给人以清晰的印象；情景分析法适用于可变因素较多的项目，关注于某些因素对项目造成的影响，识别引起风险的关键因素及影响程度。

（四）工程项目识别的风险因素包括政治风险、金融风险、建设风险、运营风险、市场风险及自然风险等，其中运营风险又包含运营成本风险和运营收入风险，市场风险又包含行业竞争风险和市场消费需求风险。

三、工程项目的风险分析

风险分析是通过调查研究提高对不确定性影响项目的认识，以减少不确定性的发生。工程项目的风险分析包括定性分析与定量分析。

（一）定性分析。使用特定的定性分析方法和工具，评估风险发生的可能性，风险事件的发生对工程项目目标实现的影响程度。通常对已识别的风险进行排序，确定风险，从而制定有效的风险应对计划。当出现偏差时，及时修正，同时为风险的定量分析指明方向。广泛使用的定性风险分析方法有过程风险分析、故障模式、影响和危害性分析、故障树分析、事件数分析、原因――后果分析和SWOT分析等。对工程项目风险的定性分析之后，企业需要出具风险综合评定报告、定性风险分析结果的趋势、风险优先次序清单以及需重点进行控制的风险清单。

（二）定量分析。定性分析之后一般进行定量风险分析。定量分析是通过建立数学模型、数理统计等方法，量化风险，并将其可能对项目造成的影响量化，从而识别最需要关注的风险，以数据说明项目的总体风险程度，从而制定成本、进度计划表和风险管理的目标。常用的定量分析的方法有敏感性分析法、矩阵分析法和决策树分析法等。敏感性分析法是从众多不确定性因素中找出对投资项目经济效益指标有重要影响的敏感性因素，并分析、测算其对项目经济效益指标的影响程度和敏感性程度，为项目决策提供依据；矩阵分析法需要建立量化风险矩阵，也就是风险概率――风险影响排序矩阵，对于每个具体的风险都采用一个风险矩阵和风险衡量尺度，定量的对风险进项排序，针对发生的可能性高、后果严重的风险进行有效的风险管理；决策树分析法是将备选的决策或方案通过“树”的形象描述出来，并显示方案执行的后果及可能发生的概率，形象直观、脉络清晰。

四、工程项目的风险评价

工程项目的风险评价是在风险识别和风险分析的基础上，构建风险评价模型，运用数学推理，对风险的概率及其后果的影响程度进行估算，找出关键的风险因素并为将要采取的应对措施提供支持依据的过程。

（一）风险评价的目的。评估风险产生的原因及其发生的后果，为风险控制决策服务。需要注意的是，由于风险因素会随着工程项目进度而不断变化，因而要随条件的变化不断调整量化风险的影响程度，分析风险发生的概率及后果。

（二）风险评价的过程。首先，确定工程项目风险评价的标准，可以选择工期、成本、利润等可以量化的目标作为标准，也可以选择企业威信、员工满意度等目标作为标准；其次，确定工程项目的整体风险，应该向所有的单个风险进行综合，进而确定项目的整体风险，当然，这也是整个风险评价环节最繁琐的情况，因为单个风险的发生概率及其影响后果本来就不遵循一定的规律，再将其自由组合后进行评估其难度可想而知；最后，将工程项目的整体风险水平与风险评价的标准进行比较，以决定是继续按照原计划执行工程项目还是重新拟定新的方案，或是放弃工程项目。

（三）风险评价的方法。在进行工程项目的风险评价时，可以选择的方法有调查打分法、故障树分析法、蒙特卡洛分析法、概率法、风险图法、层次分析法等。

五、工程项目的风险应对

工程项目的风险应对是针对项目风险制定的措施以应对风险，风险应对的策略有预防风险、缓解风险、转移风险、自留风险和利用风险等。

（一）预防风险。首先，对工程项目的管理人员和技术、施工人员进行风险管理教育，提高其风险意识，是一种行之有效的预防风险的方法；其次，在工程项目开始前，采取技术措施，消除物质性风险对工程项目的威胁，防止不利风险因素的出现，以减少损失；最后，企业通过制定标准化、规范化的作业流程，制定各种规章制度等避开不必要的风险。

（二）缓解风险。风险缓解是在承认风险的客观存在性的前提下，采取适当的措施，降低风险对工程项目目标、进度、质量等的影响，将风险发生的概率降低到企业可承受的范围之内。一方面人为分隔可以分开的风险；另一方面寻找共担风险的风险承担者，缓解独自承担风险的压力。

（三）转移风险。风险转移，不是风险转嫁，而是通过发包和分包、工程的保险与担保等方式将风险转移给愿意承担风险的一方来承担，并不能减少风险的危害程度。

（四）自留风险。自留风险，是指项目主体独立承担风险，不予以转移的行为。事实上，不是所有的风险都可以自留，因而在采用风险自留之前必须掌握完备的风险信息，可以采取防止或减少损失与自我保险的措施。

（五）利用风险。利用风险主要是针对投机风险而言，因为风险与收益并存，通过衡量风险的成本代价与收益价值，制定相应的措施，化不利为有力，使风险成为盈利的来源。

主要参考文献：

[1]董芳芳.建筑工程项目风险分析与控制[J].山西建筑，2014.3.

[2]陆鹏.工程项目风险管理研究[J].科技信息，2013.17.

第3篇：风险定量分析的方法范文

【关键词】公路工程；质量风险；层次分析

在公路工程施工整体过程中，施工质量从始至终都体现了很多的不确定性，它们也是造成公路工程质量风险的来源。公路工程质量风险管理就是管理公路工程质量人员利用规范化的系统方法，对公路工程质量产生的风险有效识别与分析，进一步对风险程度实施有效的控制，以便寻找避免或者尽量降低公路工程质量风险发生几率的有效对策，保证公路工程顺利完工并且成功交付应用。

一、公路工程质量风险管理内容

公路工程质量风险，具体是指出于公路工程自身实体质量因素造成的生命财产损失所引发的具有不确定性的表述。公路工程质量风险管理也就是对工程质量风险因素进行一系列的识别、分析与控制，以便尽量减少存在的风险源，将风险产生的损失控制在决策者能够承受的范围。很明显，公路工程质量风险管理的目标应当尽量避免或者解决潜在风险造成的影响，提升控制风险的程度，避免公路工程在施工过程中的财产损耗与人员伤亡情况，最大程度上降低了公路工程质量风险产生的损失，最终实现减少公路工程所需成本，提升工程整体质量，按照工程期限顺利竣工，及时形成经济效益。

公路工程建设项目属于一个规模巨大的单个建设项目，整体质量目标关系着产品能否满足设计使用的要求，一旦质量要求产生了重要问题就表示建设项目宣告失败，致使投资失利以及延误工期，也就是一票否决工程质量权。由于对质量目标风险造成影响的因素比较多，因此质量风险管理具有十分重要的作用，除此之外还应当坚持合理性、科学性以及提升效率的基本原则。由于公路工程建设实际情况，造成对其质量目标产生了很多风险因素类型，作用机理也极为复杂，无法正确进行辨别。因此相较于其它类型的风险管理来讲，公路工程质量风险管理工作具有比较大的难度。

二、层次分析法基本原理

层次分析法的原理就是把多个复杂体系所包含的因素，根据一定的关系划分为具有一定规律的树状金字塔结构，因此也可以称其为递阶层结构；具体根据专家的丰富经验以及直觉对统一层次内相对因素的重要性进行判断；之后在层次结构内实施科学合成；主要目的是为了获得决策因素相对目标重要性的总体排序。

应用层次分析法的过程可以分为七个步骤：

1、将分解工作结构作为基础，将相似性质工作的项目分为一组，进一步化整为零，以便能够有效分析每一项工作风险。2、针对其中的任何一个特定工作产生的风险有效进行识别与分类，进一步构成该项工作的风险因素以及通过自由因素构成风险框架。3、构建对因素与子因素进行判断的阵列，在专家充分发挥作用的情况下，根据科学规律准确判断因素层与子因素层具有的重要作用，并且获得各个元素的权重数值。4、对判断多个风险因素造成的危害程度进行构建阵列时，一般使用风险高中低三个概念对危险程度进行表示，并且获得各个风险因素相对的危险程度数值。5、将计算机软件作为基础，检测专家判断的一致性，如果不能达到检测要求，就需要专家对评价数值重新调整，或者实行新一轮的评价，之后组织检测，直到达到要求为止。6、通过综合统一获得的各个子因素相对程度数值，进一步获得工作风险具有的概率数值，并且借此对工作风险程度进行判断。7、分析研究构成整个项目的全部工作，并且统一各个风险程度，最终获得项目的风险整体水平。

由于公路工程具有来源复杂且不同的风险，可以更加准确的确定单个子目标系统，可是很难定量总体目标质量，总目标质量由于具有分解特点，因此在公路工程质量风险评价中可以应用层次分析法，便于构建模型，与公路工程建设特点相符合。

三、公路工程质量风险管理中层次分析法的应用

大部分工程建设项目在实行过程中都没有一个最佳的方法评价风险，经常使用的分析方法有主观评价法、决策树法、层次分析法等。可是这些方法容易受到个人倾向与感受的影响。其中层次分析法是一种广泛应用在经济管理学中且结合定性与定量的方法，由于它是使用专家的知识经验设计指标系统，能够分解很难定量的总体目标，通过精准化与定量化的子目标体系对问题进行解决，同时能够使用一致性检验对专家一致性与合理性意见进行检验。层次分析法的重要思想就是利用方案之间的对比获得相对好坏的判断，从数学方法上促使多方案的比较成功过度到两两之间的比较，进一步对多方案比较产生的问题合理解决。它能够把不能量化处理的风险因素按照大小进行排序，并且很好的区分它们。其主要特点是：数学化与系统化风险管理人员的思维，有利于量化风险决策依据，使人更加容易接受。此外，层次分析法对于无结构化的评价系统决策以及多目标决策等问题更加适合应用。

（一）构建评价质量风险度的层次结构

公路工程质量总体目标工作具体体现在投资执行阶段。参照相关资料文献，分析该阶段对质量目标产生的风险因素，构建评价质量风险度的层次结构。例如某省道改线工程，最高层是质量系统目标总风险度的评价。第二层是与系统存在着影响关系的风险因素，第三层次是相关质量的风险因素分类。

（二）建立判断矩阵

根据质量系统风险因素结构，聘请公路工程建设施工单位、驻地办监理的一部分学者专家以及相关技术人员两两比较评价各个风险因素具有的重要性，再进行平均，对数据实施处理之后组成判断矩阵。分别包括判断矩阵A-B、B1-C，B3-C。

（三）检验并且确定权重

确定各个风险要素有关判断原则的重要程度，也就是权重。通过对各判断矩阵的特征向量进行计算，之后进行归一化处理。

（四）判断一致性

在构建判断矩阵的过程中，由于关系到专家主观作出的判断，无法十分精准的判断出比值，仅能实行估计，因此必须分析相容性与误差。误差估计势必造成判断矩阵特征数值产生偏差，为了确保分析评价的有效性，凭此对相容性指标进行定义。

结束语

本文主要是将公路工程质量风险管理作为主要切入点，同时在整个体系中引入层次分析法，确定对质量风险管理因素进行评估分析时层次分析法发挥的重要作用。为公路工程质量风险管理提供了科学的管理工具。事实上公路工程建设质量风险管理是一个多目标的评价体系，很难具体量化总目标，常常要依赖可以量化的多级子目标逐级综合评价。层次分析法的重要特点就是，虽然具有众多的风险因素，但是能够较为客观体现工程质量实际存在的风险问题。

参考文献：

[1]王莲芬、许树柏，层次分析法引论[M].北京：中国人民大学出版社，2007。

[2]刘灿南， 工程招标承包中的风险研究[J]. 西安建筑科技大学学报，2009，（4）。

第4篇：风险定量分析的方法范文

通过对风险主体进行实际调查并掌握风险的有关信息。动态与静态结合是指调查既要了解主体的现状，又要了解过去，又要归纳总结，预测它的未来。就水资源系统而言采用调查法对有些问题并不适宜，如水库调度风险问题。

二、微观与宏观相结合的系统方法

从系统整体性出发，通过研究风险主体内部各方面的关系、风险环境诸要素之间的关系、风险主体同风险环境的关系等，确定风险系统的目标，建立系统整体数学模型，求解最优风险决策，建立风险利益机制，进行风险控制和风险处理。该方法适用广泛，从理论上讲是较科学、理想，但应用难度大。

三、定性和定量相结合的分析方法

（一）定性风险分析方法

定性风险分析方法主要用于风险可测度很小的风险主体。常用的方法有调查法、矩阵分析法和德尔菲法。德尔菲法主要是借助于有关专家的知识、经验和判断来对风险加以估计和分析。在水资源系统中有些不确定性因素难以分析、计算，因此该法在水库调度风险决策中具有实用价值。

（二）定量风险分析方法

定量风险分析方法是借助数学工具研究风险主体中的数量特征关系和变化，确定其风险率（或度）。

1、基于概率论与数理统计的风险分析方法。概率论与数理统计是研究水库调度中可靠性与风险率的最为有力的工具。水库调度中风险的特点及分析方法：①采用典型概率分布函数计算风险率。在水库调度中，影响风险主体的不确定性风险变量(或随机变量)大都服从一些典型的概率分布，如三角形分布、威布尔分布、正态分布、高斯分布、伽玛分布、皮尔逊Ⅲ型分布等。因此用概率分布密度函数的积分便可分析计算决策指标获取的可靠率或风险率指标，该法计算简单，且精度也可基本满足要求。②风险度分析法。用概率分布的数学特征如标准差σ或σ-半标准差，可说明风险的大小。σ或σ-越大则风险越大，反之越小。因为概率分布越分散，实际结果远离期望值的概率就越大。σ=(DX)1/2=((Xi-MX)2/(n-1))1/2或σ=(DX)1/2=((Xi-MX)2P(Xi))1/2，σ是仅统计XiMX。用σ、σ-比较风险大小虽然简单，概念明确，但σ-为某一物理量的绝对量，当两个比较方案的期望值相差很大时可比性差，同时比较结果可能不准确。为了克服用σ-可比性差的不足，可用其相对量作为比较参数，该相对量定义为风险度FDi，即标准差与期望值的比值（方差系数）：FDi=σi/MX=σi/μi，风险度FDi越大，风险越大，反之亦然。风险度不同于风险率，前者的值可大于1，而后者只能小于等于1。③离散状态组合法。首先给出各风险变量的离散型估计值，然后按照概率组合原理由这些离散的估计值来推求结果出现的大小及其可能性。该法属穷举的范畴，当风险变量较多，且每个风险变量的离散状态个数较多时，就存在“维数灾”。但在风险变量个数较少，每个风险变量内有发生或不发生两种状态即三项分布的情况下，用这种方法分析风险十分有效。

2、基于马尔柯夫过程的风险分析法。水库调度中的入库径流过程一般服从于马尔柯夫过程（马氏过程）。马氏过程是一类变量之间和相互关联影响的非平稳随机过程,其基本特性是无后效性。因此可用马氏过程状态转移概率来推求水库调度中风险变量相互影响的风险率计算问题。用马氏过程已成功地推求了水库调度方案的发电可靠率（保证率）。

3、蒙特卡洛模拟法（MC法）。此法是目前西方国家广泛应用的投资风险分析方法，其基本思路是将影响工程经济效果的风险变量依各自的分析分别进行随机取样，然后用各变量的随机值来计算经济评价指标值，这样对每个变量随机地取一次样就可以计算出经济评价指标的一个随机值，要作出经济效果评价指标与其实现的累积概率的关系曲线，需要多次的重复试验，且随随机风险变量的增多，其重复模拟计算的次数也要增多，需借助计算机进行计算。另外，这种方法难以解决各个风险变量之间的相互影响，且要求给出各个风险变量的概率分布曲线，在统计数据不足时难以实现。MC法可以考虑随机变量各影响因素，但计算量大且结果未必一定精确。所以，在有其它简单方法时，一般都避免使用MC法，或以此法作为一种对照。

4、模糊数学风险分析法。水库调度中的不确定性因素很多，如径流、用水、库水位变化等，常模糊不清，具有明显的模糊现象和特征，因而用模糊数学进行风险分析是非常适宜的。

5、极限状态法（JC法）。JC法是一阶二次矩法的改进，该法适用于随机变量为任意分布的情况。其基本原理是：先将随机变量的非正态分布用正态分布代替，对于此正态分布函数要求在验算点处的累计概率分布函数（CDF）值和概率密度函数（PDF）值与原来分布函数的CDF值和PDF值相同。然后根据这两个条件求得等效正态分布的均值和标准差，最后用一阶二次矩法求出风险值。

第5篇：风险定量分析的方法范文

【关键词】城镇污水 风险模型 融资 费用 工艺 决策

【Abstract】Using the automatic driving process of urban sewage treatment project risk model， combining with the characteristics of sewage disposal engineering project financing， putting forward the model of urban sewage treatment project financing risk. Cognizing and distinguishing on urban sewage treatment project financing risk. Delphi analytic hierarchy process is used to quantitative analysis for getting urban sewage treatment project financing risk hierarchy， using fuzzy comprehensive evaluation model for its optimization research.

【Keywords】Urban sewage； Risk model； Financing； Costs； Process； Decision.

从城镇污水治理工程项目风险模型的各个阶段分析入手，结合城镇污水治理工程所处环境特点，及其本身存在问题特性，进行一次风险分析过程，找出风险分析的重点，构建适用于城镇污水治理工程项目风险模型，同时确定解决问题的风险技术方法。

1 城镇污水治理工程项目风险疏理

目前城镇污水项目的风险问题集中在融资项目风险、费用风险和工艺选择风险三个问题上，因此建立相应的融资、费用、工艺风险因素库。同时，依据事业环境因素、组织过程资产、项目范围说明书等制定城镇污水治理工程项目的初步风险分析规划。城镇污水治理工程项目风险梳理主要是应用风险搜集、风险规划会议和分析、头脑风暴法、、问卷调查法等风险技术得到风险因素库的。

2 城镇污水治理工程项目风险考究判别

风险的考究判别是整个风险分析过程中最基本的，最重要的环节。它需要考究风险产生的原因和存在的条件以及风险事件发生后的后果及影响，找出风险之所在和引起风险的主要因素，并对其后果做定性的估计。城镇污水工程的风险考究判别是多年来困扰该领域风险分析发展的一个难题。不过现在这个问题已经可以得到很好的解决，实质就是风险的定性判别的一个过程，只需运用风险技术方法对其进行具体的判别就可得到多个具有针对性的指标集，以确定风险之所在和引起的主要原因，方便对过做出定性估计。这一阶段是风险分析的根基，因此是管理的重点阶段。

由于本研究在建立了费用指标体系后，还要对指标进行评价，因此属于一个综合性的风险评价问题。污水处理工程费用涉及影响因素复杂，层次较多，而且评价问题中需要处理大量的模糊和不确定性信息，因此必须选择能够用于污水处理工程费用评价的方法。近年来，风险评价技术的理论研究与实践活动均有了很大的发展。评价方法先是从最初的评分评价、组合指标评价、综合指标评价法发展到模糊综合评判法、模糊数学法、层次分析法（TheAnalytic Hierarchy Process简称AHP）、贝叶斯网络推断法、灰色关联法等，发展方向日趋复杂化、数学化、多学科化。

通过对上述几种评价方法的比较可知，对于本研究所要评价的污水治理工程建设费用指标体系而言，层次分析法是最为合适的方法。因为层次分析法是建立在研究对象的指标层次结构基础上的，这正好符合本研究建立指标体系的要求。除此之外，层次分析法是将定性与定量相结合的评价方法，使决策者对复杂对象的决策思维过程条理化。应用层次分析法的整个过程是分解、判断与综合的过程。决策者对于污水治理工程费用的研究，也是基于通过分解费用组成，重新判断其重要程度，最终在建立新的更为准确的、更具有针对性的污水治理工程费用模型。以求最终实现对污水治理工程的成本费用控制，提高污水治理的环境经济效益。

AHP（Analytic Hierarchy process，AHP）法在实用中存在的主要问题是判断矩阵的一致性问题，这也是目前AHP理论研究的热点和难点。为此，把判断矩阵的一致性问题归结为一非线性优化问题，采用基于加速遗传算法（Real coding based Accelerating Genetic Algorithm ，简称RAGA）的层次分析法（该方法简称RAGA-AHP）。RAGA-AHP法使计算更加简便，解决了传统AHP法的判断矩阵的一致性问题。因此，本研究最终选定用RAGA-AHP法来进行污水治理工程建设费用指标体系的评价。

3 城镇污水治理工程项目风险详尽评析及对策

污水治理工程项目风险定量评析指在风险定性评析之后，对排序在前的、具有潜在重大影响的项目风险进行量化分析，定量评价风险概率和影响大小，以综合评估项目风险的整体水平。同时，定量评析可以帮助决策者尝试新的优化决策，为项目的建设运行提供优化方案，给国家、企业和个人带来更多的经济利益。这正是污水工程项目所迫切需要实现的目标。因此，风险的详尽评析是城镇污水治理工程风险分析的非常重要的阶段。希望借助此阶段的研究，提出城镇污水治理工程项目的融资风险、工艺选择的优化排序，提出适用于城镇污水治理工程的费用函数模型，以便指导实际，做出风险分析对策计划。

德尔菲―层次分析法评价模型具有较好的权威性，模糊综合评价法具有根据不同可能性解出多个层次的问题解，具备可扩展性，符合现代管理中的“柔性管理”思想的优点。对污水处理融资风险分为两次量化，第一次量化选择德尔菲层次分析法，将德尔菲法的优点与层次分析法的优点结合在一起，尽量规避不客观的评价分析；第二次的量化模型选择模糊综合评价法，由于本文正是希望将一些边界不太清楚，不易量化的指标定量化，因此选用此种方法评价。

本文选择单因素敏感性分析方法来进行污水治理工程建设费用的敏感性分析。单因素敏感性分析是就单个不确定因素的变动对研究对象的影响所作的分析。对于给定的条件，若输出函数值随变量的变化呈现出较大幅度的涨落，则称系统对这一变量是敏感的。灵敏度在数学上即表示为响应曲面方程式对这一独立变量的一阶偏导。在整个系统中，定量地估计由参数所导致的不确定性是很必要的。在分析方法上类似于数学上多元函数的偏微分，即在计算某个因素的研究对象的影响时，假定其它因素均不变。

应用不确定性的理论与方法，研究污水处理厂的方案论证阶段或可行性研究阶段工艺方案的优选、或设计阶段的工艺设计优化、以及投运之后的优化运行决策。这对改善城市污水处理厂的设计和运行，具有重要的现实意义和指导意义。由于灰色关联法以“部分信息已知，部分信息未知”的“小样本”、“贫信息”不确定性系统为研究对象，其主要特征为：系统元素信息不完全；结构信息不完全；边界信息不完全；运行机制与状态信息不完全。灰色关联法对样本的多少与样本有无明显分布规律没有严格的要求，数据预处理简单，计算量较小，实用性强，定性与定量结合，这些恰好可以弥补工艺选择问题的不足之处。因此，本研究采用灰色关联分析进行城镇污水治理工程的工艺选择优化研究。

城镇污水治理工程项目风险对策是指为项目目标增加实现机会，减少失败威胁而制定方案，决定应采取对策的过程。其基本思路是：通过借鉴前人经验找出主要风险因素的一些通常应对与预防措施，如：风险规避、风险转移、风险缓解、风险自留、风险利用、风险开拓等，再考虑业主的风险偏好及风险应对习惯，并以风险分析评价的结果为依据确定具体的应对措施。城镇污水治理工程风险分析对策需要制定风险对策计划，在组织层面能确认和指派相关个人或集体对认可的风险应对措施担负职责。风险对策计划是成功实现风险分析的关键，也是风险应对活动的前期工作，它需要提供应对风险的策略，过程及资源（如时间、资金、人员）等。这一阶段的主要技术方法是风险规避、风险转移、风险缓解、风险自留、风险利用、风险开拓等。

4 城镇污水治理工程项目风险模型建立

城镇污水治理工程项目风险策略实施，是指对已作出的污水治理工程的风险管对策计划的具体执行过程。按照制定的计划展开工作，确定这些计划是否可行，若可行，则在执行过程中评估其执行效能。对于所作计划的不合理部分做出反馈，以便调整管理计划。同时，在策略计划的实施过程中，要也注重判别、评析与追踪新的危机，以便及时做出应对措施。细化风险应对措施，实现消除或减轻风险的目标。在污水治理工程管理者协调人员与资源，执行计划，对污水治理工程的建设、运行维护全过程实施风险响应策略。

通过运用城镇污水治理工程项目风险模型对污水问题进行风险分析研究，发现城镇污水项目的风险分析重点是融资风险、费用风险和工艺优选问题，也确定了需要在风险的考究判别、详尽评析、管理对策等方面需要给予重点研究，并通过分析比较得出了各阶段比较适用的风险技术方法，最终得到了城镇污水治理工程项目风险模型如图2-3。

城镇污水治理工程项目风险模型是通过对污水问题的具体分析，运用城镇污水治理工程项目风险模型的管理过程而来的，因此，其具有与城镇模型的相同特征。即模型也可针对具体情况进行灵活运用。既可以应用于整个污水项目融资风险的管理，也可用于譬如费用控制和工艺选择这样的局部风险问题的管理，并据具体问题进行适当调整与改进。

图2-3 城镇污水治理工程项目风险模型

Fig. 2-3 Sewage treatment project risk model

5 结语

本章着重对造成城镇污水治理工程项目资金筹措难、成本控制难、工艺应用不合理等问题的原因进行了探究，从共性问题分析出其本质，进而寻求问题的解决途径。经过分析知城镇污水治理工程项目的管理问题、思维体系问题以及风险问题，可以通过建立风险模型来解决，因而通过项目管理理论、框架理论、风险管理思维、流程驱动技术和风险技术方法的参考分析，建立了城镇污水治理工程项目风险模型。结合城镇污水治理工程项目尤其自身的特点和存在问题的特殊性，经过具体细化分析，建立了城镇污水治理工程项目风险模型，拟据其解决城镇污水治理工程项目的融资、费用、工艺问题。

参考文献：

[1] Patrick T I Lam.A sectoral review of risks associated with major infrastructure projects[J]. International Journal of Project Management，1999，2：112-119

[2] Darrin Grinmsy，Mervyn K.Lewis.Evaluating the risks of public private partnerships for infrastructure projects[J].International Journal of Project Management， 2002， 20： 227-231

[3] Jyoti P Gupta，Anil K Sravat.Development and project financing of private power projects in developing countries：a case study if India[J].International Journal of Project Management，1998，2：57-64

[4] Mansoor Dailami，Danny Leipziger.Infrastructure project finance and capital flows：a new perspective[J].World Development，1998，7：88-92

[5] Anthony A.Churchill.Beyond project finance[J].The electricity journal，2001，3：68-76

第6篇：风险定量分析的方法范文

关键词：电力企业，风险管理，定量风险评估

0、引言

电力作为高风险产业，不仅源于其公用事业属性，以及技术资金密集、供求瞬时平衡、生产运行连续等特征，同时电力项目投资额巨大、建设周期长、沉没成本高，而且，随着电力体制改革和电力市场建设进程的深入，市场主体越来越多，电力交易关系复杂，不同主体之间协调困难，电力行业规划建设、生产经营的不确定性加大、电力市场风险增加。根据“十一五”期间电力体制改革的任务，面对我国电力市场化发展的现状，增强风险意识，树立风险观念，加强风险管理将是电力企业的重要任务。本文在阐述了企业风险管理基本框架流程及其主要内容的基础上，提出电力企业定量风险评估的主要内容及方法，以期推动电力系统风险管理工作的开展。

1、风险管理的主要内容

风险作为客观存在，要求人们考察研究风险时，要从决策角度认识到风险与人们有目的活动、行动方案选择及事物的未来变化有关。风险的形成过程和风险的客观性、损失性、不确定性特征共同构成风险形成机制分析和风险管理的基础。

人们一般对风险持厌恶态度，都想减小风险损失，追求风险与收益的均衡优化。风险管理的提出与发展与企业发展状况、社会背景密不可分。风险管理作为一门管理学科，首先在美国应运而生，之后传到西欧、亚洲、拉丁美洲。美国大多数企业都设置专职部门进行风险管理，许多大学的工商管理学院都开设风险管理课程。风险管理作为一门科学与艺术，既需要定性分析，又需要定量估计；既要求理性，又要求人性；不但需要多学科理论指导，还需要多种方法支持。

源于风险意识的风险管理主要包括风险分析、风险评价与风险控制三大部份。根据风险形成的过程，风险分析需要进行风险辨识、风险估计。风险估计需要进行频率分析与后果分析，而后果分析又包括情景分析与损失分析。通过风险分析，可得到特定系统所有风险的风险估计，对此再参照相应的风险标准及可接受性，判断系统的风险是否可接受，是否采取安全措施，这就是风险评价。风险分析与风险评价总称为风险评估。为进行风险定量化估算，要进行定量风险评估(QuantitativeRiskAssessment—QRA)。在风险评估的基础上，针对风险状况采取相应的措施与对策方案，以控制、抑制、降低风险，即风险控制。风险管理不仅要定性分析风险因素、风险事故及损失状况，而且要尽可能基于风险标准及可接受性对风险进行定量评价。对于以盈利为目的的工业企业也希望将风险损失价值化并给出货币衡量标准。风险管理就是风险分析、风险评价、风险控制三者密切相联的动态过程，见图1。

2、风险管理的组织实施与基本流程

为有效实施风险管理，企业应由专门的组织及相关人员按一定程序组织实施风险管理工作。据《幸福》杂志对美国500多家大公司的调查知，84％的公司由中层以上的经理人员负责风险管理。风险管理的趋势是董事会下属设立风险管理委员会全面负责公司风险管理，组织实施的流程是：①制定风险管理规划；②风险辩识；③风险评估；④风险管理策略方案选择；⑤风险管理策略实施；⑥风险管理策略实施评价。

3、电力企业定量风险评估(QRA)

电力企业QRA的建立与发展从内部来看，不仅已有可靠性分析、安全分析、质量管理、项目管理等各专业分析作基础，从外部而言有电力用户、政府与社会公众、咨询机构等众多相关主体的关注。电力企业QRA对企业的作用主要体现在：通过QRA有利于企业将风险水平控制在规定标准的风险水平之内，并符合最低合理可行原则；通过开展QRA可帮助企业全面识别风险，并按轻重缓急排序，以有助于管理者将精力、财力、物力集中于风险控制的重要紧急领域，使风险管理决策更为合理、效果更好、成本最小；通过对各种风险控制方案或安全改进措施进行QRA，使决策者对方案措施进行优劣选择，为公司提出决策支持。电力企业的风险将对其它企业和主体带来连带影响，并产生放大效应，电力系统安全、可靠、高效、优质是各行各业和政府管理部门共同的愿望。电力企业实施QRA具有现实意义。

3.1电力企业QHA的基本框架模式

电力企业QRA是指在工业系统QRA的基础上，考虑电力系统的技术经济特点及运行规律，结合电力体制改革及电力市场化进程而以概率模型表征的全面风险管理理论方法。为便于实施风险管理，保证风险评估质量，满足风险评估过程各阶段的不同要求，构建如图3所示的适用于电力企业QRA的基本框架模式。在具体实施时，允许依实际情况而有所改变。

3.2电力企业QRA的主要工作内容

(1)确定目标及范围。包括风险管理的目的与意义，待分析系统的设备配置、工作流程、资金、人员、管

理、信息、地区、人文环境等，即确定QRA实现目标和实施条件等。

(2)风险辨识。即找出待评价系统中所有潜在的风险因素，并进行初步分析，通过安全检查看系统是否达到规范要求。风险辩识的基本途径有历史事故统计分析、安全检查表分析、风险与可操作性研究(HZOPS)、故障模式与影响分析(FMEA)、故障模式影响及危急分析(FMECA)、故障树分析(ETA)、事故树分析(ETA)、风险分析调查表、保单检视表、资产风险暴露分析表、财务报表、流程图、现场检查表、风险趋势估计表等。为配合保险公司对出险事项的处理，可采用从下至上的归纳法、从上至下的演绎法及两者综合运用。针对特定风险，可选用基于系统平面布置的区域分析、隐含事件分析、德尔菲法及基于事故树分析的风险事故网络法等。风险辩识不只局限于系统硬件，还应考虑人为因素、组织制度等系统软件。风险综合集成是指对所有风险按其特性类型分门别类加以汇总整理。因电力工业特点及电力市场化改革特点，把电力系统风险按厂网分开的行业结构进行分类。

对于发电企业而言，主要有电源规划风险、报价竞价上网风险、供求平衡风险、市场力抑制风险、备用容量风险、信用风险、法律风险、项目风险、中介机构风险等。对于电网企业而言，主要有电网规划风险、电网融资风险、购电电价风险、电力交易转移风险、辅助服务风险、成本分摊风险、输电阻塞风险、输电能力风险、备用率风险、电力监管风险等。另外，电力企业还将面临电力可靠性、安全性、稳定性风险及电能质量风险等。

风险综合集成后的初步风险分析是对已辩识出的风险进行初步分析评估，确定风险的等级或水平。风险水平低的可忽略不计或仅作定性评估，风险水平高的要在定性分析基础上，进行定量评估。

(3)频率分析。即确定风险可能发生的频率，其方法主要有历史数据统计分析、故障树分析与失效理论模型分析。历史数据统计分析是根据有关事故的历史数据预测今后可能发生的频率。因此要建立

风险数据库，既作为QRA的基础，又作为风险决策的依据。故障树分析作为一种自上而下的逻辑分析法，把可能发生的事故或系统失效(顶事件)与基本部件的失效联系起来，根据基本部件的失效概率计算出顶事件的发生概率。失效理论模型分析是在历史数据与专家经验的基础上，采用某种失效理论模型来计算风险发生频率。

(4)风险测定估计。根据风险特性及类型，运用一定的数学工具测定或估计风险大小。常用方法主要有主观估计法、客观估计法、期望值法、数学模型法、随机模拟法和马尔可夫模型法等。

(5)后果分析。即分析特定风险在某种环境作用下可能导致的各种事故后果及损失。其方法主要有情景分析与损失分析。情景分析通过事件树模型分析特定风险在环境作用下可能导致的各种事故后果。损失分析是分析特定后果对其它事物的影响及利益损失并归结为某种风险指标。

(6)风险标准及可接受性。风险标准及可接受性应遵循最低合理可行(ALARP)原则。ALARP原则是指任何系统都存在风险，而且风险水平越低，即风险程度越小要进一步减少风险越困难，其成本会呈指数曲线上升。也就是说，风险改进措施投资的边际效益递减，最终趋于零，甚至为负值。因此，必须在风险水平与成本间折衷考虑。如果电力企业定量风险评估所得风险水平在不可接受线之上，则该风险被拒绝，如果风险水平在可接受线之下，则该风险可接受，无需采取风险改进措施；如风险水平在不可接受线与可接受线之间，即落人ALARP区(可容忍区)，这时要进行风险改进措施投资成本风险分析或风险成本收益分析。

分析结果如果证明进一步增加风险改进投资对电力企业的风险水平减小贡献不大，则该风险是可接受的，即允许该风险存在，以节省投资成本。ALARP原则的经济学解释类似投入要素的边际收益递减规律一样，风险与风险措施投入间的风险曲线也呈边际收益递减规律。3.3电力企业QRA常用方法

根据电力企业QRA的工作内容和实现要求，结合电力企业本身特点，电力企业QRA常用的方法主要有：安全检查表即实施安全检查的项目明细表；故障模式与影响分析技术和故障模式影响分析与致命度分析(FMEACA)技术；风险与可操作性研究技术；事件树分析技术；基于概率影响图技术、人工智能、专家系统、可靠性工程技术期望值法、风险主观、客观估计法、模糊评估法等。

第7篇：风险定量分析的方法范文

摘要：电力企业定量风险评估(QRA)是一项涵盖并以安全工程、可靠性工程、风险分析等为基础的综合研究。针对电力工业自身的特点及电力市场化改革的进程，阐述了电力企业QRA的基本思想、流程框架、主要工作内容及基本方法。通过实施QRA，可帮助电力企业全面识别风险，有利于电力企业将风险水平控制在规定水平之内，并针对风险作出正确、合理的决策。

关键词：电力企业，风险管理，定量风险评估

0、引言

电力作为高风险产业，不仅源于其公用事业属性，以及技术资金密集、供求瞬时平衡、生产运行连续等特征，同时电力项目投资额巨大、建设周期长、沉没成本高，而且，随着电力体制改革和电力市场建设进程的深入，市场主体越来越多，电力交易关系复杂，不同主体之间协调困难，电力行业规划建设、生产经营的不确定性加大、电力市场风险增加。根据“十一五”期间电力体制改革的任务，面对我国电力市场化发展的现状，增强风险意识，树立风险观念，加强风险管理将是电力企业的重要任务。本文在阐述了企业风险管理基本框架流程及其主要内容的基础上，提出电力企业定量风险评估的主要内容及方法，以期推动电力系统风险管理工作的开展。

1、风险管理的主要内容

风险作为客观存在，要求人们考察研究风险时，要从决策角度认识到风险与人们有目的活动、行动方案选择及事物的未来变化有关。风险的形成过程和风险的客观性、损失性、不确定性特征共同构成风险形成机制分析和风险管理的基础。

人们一般对风险持厌恶态度，都想减小风险损失，追求风险与收益的均衡优化。风险管理的提出与发展与企业发展状况、社会背景密不可分。风险管理作为一门管理学科，首先在美国应运而生，之后传到西欧、亚洲、拉丁美洲。美国大多数企业都设置专职部门进行风险管理，许多大学的工商管理学院都开设风险管理课程。风险管理作为一门科学与艺术，既需要定性分析，又需要定量估计；既要求理性，又要求人性；不但需要多学科理论指导，还需要多种方法支持。

源于风险意识的风险管理主要包括风险分析、风险评价与风险控制三大部份。根据风险形成的过程，风险分析需要进行风险辨识、风险估计。风险估计需要进行频率分析与后果分析，而后果分析又包括情景分析与损失分析。通过风险分析，可得到特定系统所有风险的风险估计，对此再参照相应的风险标准及可接受性，判断系统的风险是否可接受，是否采取安全措施，这就是风险评价。风险分析与风险评价总称为风险评估。为进行风险定量化估算，要进行定量风险评估(Quantitative Risk Assessment—QRA)。在风险评估的基础上，针对风险状况采取相应的措施与对策方案，以控制、抑制、降低风险，即风险控制。风险管理不仅要定性分析风险因素、风险事故及损失状况，而且要尽可能基于风险标准及可接受性对风险进行定量评价。对于以盈利为目的的工业企业也希望将风险损失价值化并给出货币衡量标准。风险管理就是风险分析、风险评价、风险控制三者密切相联的动态过程，见图1。

2、风险管理的组织实施与基本流程

为有效实施风险管理，企业应由专门的组织及相关人员按一定程序组织实施风险管理工作。据《幸福》杂志对美国500多家大公司的调查知，84％的公司由中层以上的经理人员负责风险管理。风险管理的趋势是董事会下属设立风险管理委员会全面负责公司风险管理，组织实施的流程是：①制定风险管理规划；②风险辩识；③风险评估；④风险管理策略方案选择；⑤风险管理策略实施；⑥风险管理策略实施评价。

3、电力企业定量风险评估(QRA)

电力企业QRA的建立与发展从内部来看，不仅已有可靠性分析、安全分析、质量管理、项目管理等各专业分析作基础，从外部而言有电力用户、政府与社会公众、咨询机构等众多相关主体的关注。电力企业QRA对企业的作用主要体现在：通过QRA有利于企业将风险水平控制在规定标准的风险水平之内，并符合最低合理可行原则；通过开展QRA可帮助企业全面识别风险，并按轻重缓急排序，以有助于管理者将精力、财力、物力集中于风险控制的重要紧急领域，使风险管理决策更为合理、效果更好、成本最小；通过对各种风险控制方案或安全改进措施进行QRA，使决策者对方案措施进行优劣选择，为公司提出决策支持。电力企业的风险将对其它企业和主体带来连带影响，并产生放大效应，电力系统安全、可靠、高效、优质是各行各业和政府管理部门共同的愿望。电力企业实施QRA具有现实意义。

3.1 电力企业QHA的基本框架模式

电力企业QRA是指在工业系统QRA的基础上，考虑电力系统的技术经济特点及运行规律，结合电力体制改革及电力市场化进程而以概率模型表征的全面风险管理理论方法。为便于实施风险管理，保证风险评估质量，满足风险评估过程各阶段的不同要求，构建如图3所示的适用于电力企业QRA的基本框架模式。在具体实施时，允许依实际情况而有所改变。

3.2 电力企业QRA的主要工作内容

(1)确定目标及范围。包括风险管理的目的与意义，待分析系统的设备配置、工作流程、资金、人员、管理、信息、地区、人文环境等，即确定QRA实现目标和实施条件等。

(2)风险辨识。即找出待评价系统中所有潜在的风险因素，并进行初步分析，通过安全检查看系统是否达到规范要求。风险辩识的基本途径有历史事故统计分析、安全检查表分析、风险与可操作性研究(HZOPS)、故障模式与影响分析(FMEA)、故障模式影响及危急分析(FMECA)、故障树分析(ETA)、事故树分析(ETA)、风险分析调查表、保单检视表、资产风险暴露分析表、财务报表、流程图、现场检查表、风险趋势估计表等。为配合保险公司对出险事项的处理，可采用从下至上的归纳法、从上至下的演绎法及两者综合运用。针对特定风险，可选用基于系统平面布置的区域分析、隐含事件分析、德尔菲法及基于事故树分析的风险事故网络法等。风险辩识不只局限于系统硬件，还应考虑人为因素、组织制度等系统软件。

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风险综合集成是指对所有风险按其特性类型分门别类加以汇总整理。因电力工业特点及电力市场化改革特点，把电力系统风险按厂网分开的行业结构进行分类。

对于发电企业而言，主要有电源规划风险、报价竞价上网风险、供求平衡风险、市场力抑制风险、备用容量风险、信用风险、法律风险、项目风险、中介机构风险等。对于电网企业而言，主要有电网规划风险、电网融资风险、购电电价风险、电力交易转移风险、辅助服务风险、成本分摊风险、输电阻塞风险、输电能力风险、备用率风险、电力监管风险等。另外，电力企业还将面临电力可靠性、安全性、稳定性风险及电能质量风险等。

风险综合集成后的初步风险分析是对已辩识出的风险进行初步分析评估，确定风险的等级或水平。风险水平低的可忽略不计或仅作定性评估，风险水平高的要在定性分析基础上，进行定量评估。

(3)频率分析。即确定风险可能发生的频率，其方法主要有历史数据统计分析、故障树分析与失效理论模型分析。历史数据统计分析是根据有关事故的历史数据预测今后可能发生的频率。因此要建立

风险数据库，既作为QRA的基础，又作为风险决策的依据。故障树分析作为一种自上而下的逻辑分析法，把可能发生的事故或系统失效(顶事件)与基本部件的失效联系起来，根据基本部件的失效概率计算出顶事件的发生概率。失效理论模型分析是在历史数据与专家经验的基础上，采用某种失效理论模型来计算风险发生频率。

(4)风险测定估计。根据风险特性及类型，运用一定的数学工具测定或估计风险大小。常用方法主要有主观估计法、客观估计法、期望值法、数学模型法、随机模拟法和马尔可夫模型法等。

(5)后果分析。即分析特定风险在某种环境作用下可能导致的各种事故后果及损失。其方法主要有情景分析与损失分析。情景分析通过事件树模型分析特定风险在环境作用下可能导致的各种事故后果。损失分析是分析特定后果对其它事物的影响及利益损失并归结为某种风险指标。

(6)风险标准及可接受性。风险标准及可接受性应遵循最低合理可行(ALARP)原则。ALARP原则是指任何系统都存在风险，而且风险水平越低，即风险程度越小要进一步减少风险越困难，其成本会呈指数曲线上升。也就是说，风险改进措施投资的边际效益递减，最终趋于零，甚至为负值。因此，必须在风险水平与成本间折衷考虑。如果电力企业定量风险评估所得风险水平在不可接受线之上，则该风险被拒绝，如果风险水平在可接受线之下，则该风险可接受，无需采取风险改进措施；如风险水平在不可接受线与可接受线之间，即落人ALARP区(可容忍区)，这时要进行风险改进措施投资成本风险分析或风险成本收益分析。转载于范文中国网 。

分析结果如果证明进一步增加风险改进投资对电力企业的风险水平减小贡献不大，则该风险是可接受的，即允许该风险存在，以节省投资成本。ALARP原则的经济学解释类似投入要素的边际收益递减规律一样，风险与风险措施投入间的风险曲线也呈边际收益递减规律。

3.3 电力企业QRA常用方法

根据电力企业QRA的工作内容和实现要求，结合电力企业本身特点，电力企业QRA常用的方法主要有：安全检查表即实施安全检查的项目明细表；故障模式与影响分析技术和故障模式影响分析与致命度分析(FMEACA)技术；风险与可操作性研究技术；事件树分析技术；基于概率影响图技术、人工智能、专家系统、可靠性工程技术期望值法、风险主观、客观估计法、模糊评估法等。

第8篇：风险定量分析的方法范文

投资风险识别和衡量的方法

在了解投资风险的基本情况后，就要对投资中存在或潜在的风险进行识别衡量。它需要管理人员在进行实地调查研究之后，运用各种方法对潜在的及存在的各种风险进行系统归类，并总结出企业式项目面临的所有风险也就是风险识别，它是风险衡量的前提与基础。风险识别与衡量的方法很多，但其中主要包含一般调查估计与高等数学方法的几种不同组合分析方法。

（一）风险识别的基本方法

现在使用的风险识别方法，可以分为宏观领域中的决策分析（可行性分析、投入产出分析等）和微观领域的具体分析（资产负债分析、损失清单分析等）。本文仅介绍以下几种主要方法：

生产流程分析法，又称流程图法。该种方法强调根据不同的流程，对每一阶段和环节，逐个进行调查分析，找出风险存在的原因：从中发现潜在风险的威胁，分析风险发生后可能造成的损失和对全部生产过程造成的影响。

风险专家调查列举法。由风险管理人员将该企业、单位可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类。

资产财务状况分析法，即按照企业的资产负债表及损益表、财产目录等的财务资料，风险管理人员经过实际的调查研究，分析企业财务状况，发现其潜在风险。

投入产出分析法，即指运用投入产出表，发现投入与产出不平衡的原因及其后果，从而进行潜在风险识别，该方法主要用于微观领域，用来分析企业各部门之间的平衡关系。

背景分析法，是国外风险分析中的一种方法。

分解分析法，指将一复杂的事物分解为多个比较简单的事物，将大系统分解为具体的组成要素，从中分析可能存在的风险及潜在损失的威胁。

失误树分析法，是以图解表示来调查损失发生前种种失误事件的情况，或对各种引起事故的原因进行分解分析，具体判断哪些失误最可能导致损失风险发生。

（二）风险衡量的基本方法

对于投资风险大小的衡量，需要使用统计学方法加以计算和衡量，即用一组较小的样本观察值，对一组较大的未知观察值进行理论预测。运用概率估计风险，不仅表现在单纯的概率概念中，而且表现在概率的分布之中。通过概率分布，可以获得某一事件发生及其后果的概率，并推断事件结果范围，有助于更好地选择风险管理技术和手段，从而得到最佳的风险控制效果。利用数学方法进行风险的衡量，一般要经过以下内容的测量：损失的可能性，巨额损失的发生概率，损失额。概率分布主要包括二项分布、泊松分布和正态分布几种形式。

投资风险的测算方法

本文主要研究项目投资，进而采取不同的测算方法。

概率：在经济活动中，某一事件在相同条件下可能发生也可能不发生，这类事件称为随机事件。概率就是用来表示随机事件发生可能性大小的数值，通常把必然发生的事件的概率定为1，把不可能发生的事件的概率定为0，而一般随机事件的概率是介于0与1之间的一个数。概率越大就表示该事件发生的可能性越大。

预期值。随机变量的各个取值，以相应的概率为权数的加权平均数叫作随机变量的预期值，它反映随机变量取值的平均化。报酬率的预期值公式：K=Σ（Pi•Ki），其中：Pi为第i种结果出现的概率，Ki为第i种结果出现后的预期报酬率，N为所有可能结果的数目。

离散程度。表示随机变量离散程度的量数包括平均差、方差、标准差和全距等，最常用的是方差和标准差。

方差是用来表示随机变量与期望值之间离散程度的一个量。方差（σ2）=Σ（Ki-K）2×Pi。标准差也叫均方差，是方差的平方根。

标准离差率。标准差虽能表明风险大小，但不能用于比较不同方案的风险程度。因为在标准差值相同的情况下，由于期望值不同，风险程度也不同。为了解决这个困难，引入了标准离差率也叫变异系数的概念。

标准离差率是指标准差对期望值的比例，计算如下：

标准离差率=标准差值/期望值*100%

第9篇：风险定量分析的方法范文

    工程项目的立项、分析和实施的全过程都存在不能预先确定的内部和外部的干扰因素，这种干扰因素称为工程风险。风险是随机的，比如：工程项目风险产生的随机性；风险活动开展和持续时间的随机性；在风险活动持续时间内风险损失的随机性，若不加以控制，风险的影响将会扩大，甚至引起整个工程的中断或报废。例如：沈阳某公司承建的太阳广场，由于对项目的融资风险估计不足，投入工程款2800万元，因甲方（香港某公司）资金不到位导致工程被迫停工，使乙方的生产经营陷入困境。我国的许多工程项目，由于风险造成的损失是触目惊心的，特别在国际工程承包领域。风险常常是项目失败的主要原因之一，因此，在现代工程项目管理中，风险的控制已成为研究的热点之一。

    在项目管理中，风险管理属于一种高层次的综合性管理工作，它是分析和处理由不确定性产生的各种问题的一整套方法，包括风险的辩识、风险的估计及风险的控制。风险管理是近20年发展起来的综合性边缘学科，风险分析的大部分内容是关于技术风险、设备质量风险和可靠性工程问题，而关于风险评价的量度及定量分析的技术方法几乎是空白。因此，风险管理仍是一门不完善和不成熟的学科。

    2　工程风险因素的辩识与分类

    建设工程项目是复杂的开放系统，长期以来，工程风险的研究一直沿用分析方法和模拟方法。由于项目的内部结构、项目本身的动态性及外界干扰的复杂性，在构造问题的结构与变量的相互关系时，分析方法与模拟方法均起不到预期的指导作用，风险因素间的影响关系及所引起的后果均得不到确切表示。工程项目的风险因素错综复杂，可以从项目环境、项目结构及项目主体等不同侧面进行分类，为了便于风险分析和风险的防范处理，笔者从工程风险是否可以计量的角度对风险进行分类，以确定哪些风险可以作定量分析，哪些只能作定性分析，哪些可以作定性与定量相结合的分析，以便为不同风险的防范采取相应的对策。

    工程风险的分类主要基于风险防范和风险处理，是定性的相对的。从性质上分析，可计量风险属于技术性风险，是常规性的不可避免的风险，包括地质地基条件、材料供应、设备供应、工程变更、技术规范、设计与施工等造成的风险；非计量风险属于非技术性风险，发生的概率较小，是非常规性风险，包括经济风险、政治风险、不可抗力风险、组织协调风险等。

    工程合同包含着多种难以界定的变量因素，这些因素都能构成项目的风险。从性质上分析，合同风险属于非技术性风险，但工程合同中包含了大量的技术性条款。因此，对工程合同的风险分析既有定量分析又有定性分析。

    3　工程风险的防范对策

    3.1　加强合同的风险管理

    工程合同既是项目管理的法律文件，也是项目全面风险管理的主要依据。项目的管理者必须具有强烈的风险意识，学会从风险分析与风险管理的角度研究合同的每一个条款，对项目可能遇到的风险因素有全面深刻的了解。否则，风险将给项目带来巨大的损失。例如：在我国承建非洲某国公路的施工承包合同中，因技术条款中忽略了铺路砾石的强度指标，施工中不得不进口砾石，工程成本大幅度提高，导致工程严重亏损。合同是合同主体各方应承担风险的一种界定，风险分配通常在合同与招标文件中定义。例如在FIDIC合同条件中，明确规定了业主与承包商之间的风险分配。如果业主的合条件与FIDIC合同条件不同，应进行逐条的对比研究，分析业主为什么要修改这一条，是否隐含着风险。

    3.2　通过工程索赔将风险转化为利润

    工程索赔是一种权利要求，其根本原因在于合同条件的变化和外界的干扰，这正是影响项目实施的众多变化因素的动态反映。没有索赔，合同就不能体现其公正性，因为索赔是合同主体对工程风险的重新界定。工程索赔贯穿项目实施的全过程，重点在施工阶段，涉及范围相当广泛。比如工程量变化、设计有误、加速施工、施工图变化、不利自然条件或非乙方原因引起的施工条件的变化和工期延误等，这些都属于可计量风险的范畴。FIDIC红皮书关于工程索赔的条款已由第三版的1个分条款增加为5个分条款，形成独立的主题。我国《建设工程施工合同示范文本》关于工程索赔也作了相应的明确规定。这些索赔条款可以作为处理工程索赔的原则和法律依据。尽管工程索赔的解不是唯一的。但却是可以计量的。利用合同条款或堆断条款成功地进行索赔不仅是减少工程风险的基本手段，也反映项目合同管理的水平。

    3.3　利用合同形式进行风险控制

    根据工程项目的特点和实际，适当选择计价式合同形式，降低工程的合同风险。例如：对于水文地质条件稳定且承包单位有类似施工经验的中小型工程项目，实际造价突破计划造价的可能性不大，其风险量较小，可以采用自留加风险控制策略，用总价合同的报价方式；对予工程量变化的可能性及变化幅度均较大的工程项目，其风险量较大，应采用风险转移策略，用单价合同报价方式，将工程量变化的风险全部转移给甲方；对于无法测算成本状况的工程，贸然估价将导致极大风险，只能用成本加酬金合同，将工程风险全部转移给建设方。

    对承包商而言，不善于工期索赔必然导致工期延误的风险；不善于费用索赔必然导致巨大的经济损失，甚至亏本。实践证明，如果善于进行施工索赔，其索赔金额往往大于投标报价中的利润部分。因此，树立合同意识、风险意识和索赔意识，重视风险管理对降低工程风险是非常重要的。

    3.4　非计量风险的防范

    非计量风险指政治、经济及不可抗力风险。政治风险包括：战争、动乱、政变、法律制度的变化等；经济风险包括：外汇风险、通货膨胀、保护主义及税收歧视等。这些风险在国际工程中经常遇到。政治风险发生的概率较小，但一旦发生将导致灾害性后果，常常被称作“致命风险”。对于政治风险，只能作定性分折与预测，承包商应在投标决策阶段加强调查研究。经济风险一般不可避免，应进行定性与定量相结合的分析研究。对于若干种经济风险预测的数学方法，由于置信度较低，不宜作为项目的决策依据。

    不可抗力引起的风险主要包括超过合同规定等级的地震、风暴、雨、雪及海啸和特殊的未预测到的地质条件和泥石流、泉眼、流砂等。按照一般合同条件，这类风险应由合同主体共同承担，承包商一般只能得到工期延误的补偿。

    3.5　非计量风险管理和措施

    在项目目标设计阶段，对影响项目目标的重大风险进行预测，研究各风险状况对项目目标的影响程度，即进行项目的敏感性分析。